PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219107664

CUSIP

921910766

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

2 нояб. 2017 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$50,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VGWAX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VGWAX с VWENX VGWAX с VWICX VGWAX с VDEQX VGWAX с ATRFX VGWAX с VFIAX VGWAX с VBIAX VGWAX с BNDX VGWAX с VTWAX VGWAX с AOA VGWAX с VDIGX
Популярные сравнения:
VGWAX с VWENX VGWAX с VWICX VGWAX с VDEQX VGWAX с ATRFX VGWAX с VFIAX VGWAX с VBIAX VGWAX с BNDX VGWAX с VTWAX VGWAX с AOA VGWAX с VDIGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.25%
7.36%
VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares показал доход в 0.50% с начала года и 2.27% за последние 12 месяцев.


VGWAX

С начала года

0.50%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-3.38%

1 год

2.27%

5 лет

5.16%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGWAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.03%0.79%3.27%-2.10%2.67%-0.83%3.51%2.08%0.40%-2.08%1.67%0.50%
20233.78%-2.52%1.76%1.61%-2.21%3.20%2.18%-1.58%-2.11%-1.32%5.85%3.68%12.54%
2022-1.01%-1.79%0.12%-4.73%1.82%-5.60%3.88%-3.40%-6.79%5.54%7.61%-1.86%-7.07%
2021-0.91%2.27%2.91%2.52%2.17%-0.29%0.75%0.93%-1.96%3.13%-2.67%4.15%13.51%
2020-0.96%-4.61%-10.61%6.61%2.92%1.24%2.82%3.30%-1.96%-2.31%9.77%2.62%7.51%
20194.99%2.18%1.28%2.43%-2.98%4.47%1.02%0.45%1.67%1.29%1.24%2.36%22.16%
20183.23%-3.39%-0.73%0.68%-0.55%-0.39%3.47%-0.12%0.71%-4.36%1.67%-4.64%-4.71%
20170.00%0.88%1.02%1.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGWAX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.182.10
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.262.80
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.39
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.183.09
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.0713.49
VGWAX
^GSPC

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
1.83
VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.82$0.83$0.60$0.59$0.49$0.54$0.57$0.06

Дивидендный доход

2.63%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.82
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.83
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.60
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.13$0.59
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.49
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.54
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.57
2017$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.06%
-3.66%
VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 25.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares составляет 9.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.28%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-17.46%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.2941 дек. 2023 г.474
-11.6%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.300
-9.06%21 окт. 2024 г.4319 дек. 2024 г.
-4.22%10 нояб. 2021 г.151 дек. 2021 г.1929 дек. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.53%
3.62%
VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab