PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219107664
CUSIP921910766
ЭмитентVanguard
Дата выпуска2 нояб. 2017 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$50,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VGWAX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VGWAX с VWENX, VGWAX с VWICX, VGWAX с VDEQX, VGWAX с ATRFX, VGWAX с VFIAX, VGWAX с BNDX, VGWAX с VBIAX, VGWAX с VTWAX, VGWAX с AOA, VGWAX с VDIGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.47%
14.94%
VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares показал доход в 9.23% с начала года и 17.31% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.23%25.82%
1 месяц-0.44%3.20%
6 месяцев4.47%14.94%
1 год17.31%35.92%
5 лет (среднегодовая)7.46%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGWAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.03%0.79%3.27%-2.10%2.67%-0.83%3.51%2.08%0.40%-2.08%9.23%
20233.78%-2.52%1.76%1.61%-2.21%3.20%2.18%-1.58%-2.11%-1.32%5.85%3.68%12.54%
2022-1.01%-1.79%0.12%-4.73%1.82%-5.60%3.88%-3.40%-6.79%5.54%7.61%-1.86%-7.07%
2021-0.91%2.27%2.91%2.52%2.17%-0.29%0.75%0.93%-1.96%3.13%-2.67%4.15%13.51%
2020-0.96%-4.61%-10.61%6.61%2.92%1.24%2.82%3.30%-1.96%-2.31%9.77%2.62%7.51%
20194.99%2.18%1.28%2.43%-2.98%4.47%1.02%0.45%1.67%1.29%1.24%2.36%22.16%
20183.23%-3.39%-0.73%0.68%-0.55%-0.39%3.47%-0.12%0.71%-4.36%1.67%-4.64%-4.71%
20170.00%0.88%1.02%1.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VGWAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VGWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
3.08
VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.05$0.83$0.60$0.59$0.49$0.54$0.57$0.06

Дивидендный доход

3.11%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.82
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.83
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.60
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.13$0.59
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.49
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.54
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.57
2017$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
0
VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 25.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.28%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-17.46%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.2941 дек. 2023 г.474
-11.6%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.300
-4.22%10 нояб. 2021 г.151 дек. 2021 г.1929 дек. 2021 г.34
-3.68%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.179 мая 2024 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares составляет 1.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77%
3.89%
VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)