- ISIN
- US9219107664
- CUSIP
- 921910766
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2017 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции VGWAX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGWAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,501.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) показал доход в 11.04% с начала года и 22.61% за последние 12 месяцев.
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VGWAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VGWAX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | 3.58% | -4.94% | 5.22% | 2.40% | 0.37% | 11.04% | ||||||
| 2025 | 2.48% | 1.39% | 0.23% | -0.77% | 2.73% | 2.18% | -0.66% | 2.58% | 1.43% | 1.25% | 2.30% | 1.15% | 17.48% |
| 2024 | -0.03% | 0.79% | 3.27% | -2.10% | 2.67% | -0.83% | 3.51% | 2.08% | 0.40% | -2.08% | 1.67% | -3.00% | 6.27% |
| 2023 | 3.78% | -2.52% | 1.76% | 1.61% | -2.21% | 3.20% | 2.18% | -1.58% | -2.11% | -1.32% | 5.85% | 3.68% | 12.54% |
| 2022 | -1.01% | -1.79% | 0.12% | -4.73% | 1.82% | -5.60% | 3.88% | -3.40% | -6.79% | 5.54% | 7.61% | -1.86% | -7.07% |
| 2021 | -0.91% | 2.27% | 2.91% | 2.52% | 2.17% | -0.29% | 0.75% | 0.93% | -1.96% | 3.13% | -2.67% | 4.15% | 13.51% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 2.08%, beta of 0.51, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2018.
- This fund participated in 61.44% of S&P 500 Index downside but only 56.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 56.07%
- Участие в снижении
- 61.44%
Комиссия
Комиссия VGWAX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGWAX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGWAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.93 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 13.52 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.32 | $2.34 | $2.35 | $0.85 | $1.31 | $1.10 | $0.49 | $0.59 | $0.62 |
Дивидендный доход | 6.09% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $2.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $2.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 25.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -25.28%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.46%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 1mo | 1y 10moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.61%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 27d | 5mo 28dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.69%апр. 2025 г. | 19d | 1mo 8d | 1mo 27dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.67%март 2026 г. | 25d | 1mo 4d | 1mo 29dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| VGWAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -56.78% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -9.10% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -18.90% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -25.43% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -10.72% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.97% | -0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGWAX
Добавьте Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGWAX