PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGWAX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с VBIAX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или VBIAX.

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VBIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.43%
-7.42%
VGWAX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWAX:

-0.23

VBIAX:

-0.04

Коэф-т Сортино

VGWAX:

-0.22

VBIAX:

0.02

Коэф-т Омега

VGWAX:

0.96

VBIAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VGWAX:

-0.26

VBIAX:

-0.03

Коэф-т Мартина

VGWAX:

-0.70

VBIAX:

-0.17

Индекс Язвы

VGWAX:

3.28%

VBIAX:

2.28%

Дневная вол-ть

VGWAX:

9.73%

VBIAX:

10.28%

Макс. просадка

VGWAX:

-25.28%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

VGWAX:

-8.70%

VBIAX:

-11.80%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -8.87%.

VGWAX

С начала года

-1.13%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-7.98%

1 год

-1.89%

5 лет

8.39%

10 лет

N/A

VBIAX

С начала года

-8.87%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-8.05%

1 год

0.25%

5 лет

9.51%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGWAX и VBIAX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWAX: 0.29%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWAX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGWAX: -0.23
VBIAX: -0.04
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VGWAX: -0.22
VBIAX: 0.02
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VGWAX: 0.96
VBIAX: 1.00
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VGWAX: -0.26
VBIAX: -0.03
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGWAX: -0.70
VBIAX: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.04
VGWAX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VBIAX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VBIAX в 4.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.42%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		4.77%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VBIAX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.70%
-11.80%
VGWAX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.46%
5.61%
VGWAX
VBIAX