PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWAX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGWAXVBIAX
Дох-ть с нач. г.8.62%14.78%
Дох-ть за 1 год16.62%22.15%
Дох-ть за 3 года4.37%2.22%
Дох-ть за 5 лет7.34%7.67%
Коэф-т Шарпа2.382.56
Коэф-т Сортино3.393.50
Коэф-т Омега1.451.50
Коэф-т Кальмара3.881.71
Коэф-т Мартина14.7915.85
Индекс Язвы1.11%1.43%
Дневная вол-ть6.91%8.81%
Макс. просадка-25.28%-35.90%
Текущая просадка-1.72%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGWAX и VBIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VBIAX

С начала года, VGWAX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 14.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
10.44%
VGWAX
VBIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWAX и VBIAX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.


VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGWAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.79
VBIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIAX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBIAX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBIAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBIAX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBIAX, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.85

Сравнение коэффициента Шарпа VGWAX и VBIAX

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.56
VGWAX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VBIAX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VBIAX в 2.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.12%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
2.03%2.04%1.93%1.39%1.66%2.12%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VBIAX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
0
VGWAX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78%
2.40%
VGWAX
VBIAX