PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWAX с VBIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 5 years, VGWAX returned 8.46%/yr vs 8.01%/yr for VBIAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VGWAX charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 7.35%.

VGWAX

1 день
0.00%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.06%
1 год
22.61%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

VBIAX

1 день
0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.35%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWAX и VBIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		11.04%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		7.35%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-4.08%

Correlation

The correlation between VGWAX and VBIAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

0.86

The correlation between VGWAX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGWAX и VBIAX

Секторы
VGWAX
VBIAX

Финансовые услуги

19.3%
12.0%

Технологии

18.1%
33.5%

Здравоохранение

14.0%
9.2%

Промышленность

13.6%
9.8%

Энергетика

6.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.7%

Коммунальные услуги

6.0%
2.3%

Сырьевые материалы

4.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.3%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Финансовые услуги

VGWAX
19.3%
VBIAX
12.0%

Технологии

VGWAX
18.1%
VBIAX
33.5%

Здравоохранение

VGWAX
14.0%
VBIAX
9.2%

Промышленность

VGWAX
13.6%
VBIAX
9.8%

Энергетика

VGWAX
6.7%
VBIAX
3.7%

Потребительский циклический сектор

VGWAX
6.5%
VBIAX
10.0%

Потребительский защитный сектор

VGWAX
6.1%
VBIAX
4.7%

Коммунальные услуги

VGWAX
6.0%
VBIAX
2.3%

Сырьевые материалы

VGWAX
4.1%
VBIAX
2.0%

Коммуникационные услуги

VGWAX
4.1%
VBIAX
10.3%

Недвижимость

VGWAX
1.5%
VBIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VWICXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQXVGWAX с ATRFX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VGWAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.52

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.59

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.47

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.42

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

15.60

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VBIAX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWAXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-35.90%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-5.83%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-11.70%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-21.53%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-4.44%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.27%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VBIAX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 2.36% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWAXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.26%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

6.11%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

7.90%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

11.05%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

11.21%

-0.24%

Сравнение комиссий VGWAX и VBIAX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VBIAX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VBIAX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.21%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.09%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGWAX and VBIAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGWAX has higher volatility (2.36%) compared to VBIAX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VGWAX dropped -25.28% vs VBIAX's -35.90%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWAX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор