Сравнение VGWAX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWAX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 2.68% | 17.48% | 6.27% | 12.54% | -7.07% | 13.51% | 7.51% | 22.16% | -5.05% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%.
VGWAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и VBIAX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
VGWAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VGWAX
VBIAX
Сравнение VGWAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWAX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.14 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.70 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.71 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 8.03 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.14 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и VBIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и VBIAX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 6.59% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и VBIAX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -35.90% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -7.78% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -21.53% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.10% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.47% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и VBIAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 3.86% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.71% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 6.20% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 11.39% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.12% | 11.05% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 11.18% | -0.18% |