PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWAX с VWICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
1.52%
VGWAX
VWICX

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 10.62%.


VGWAX

С начала года

8.04%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

3.83%

1 год

13.04%

5 лет (среднегодовая)

7.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWICX

С начала года

10.62%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

1.52%

1 год

15.70%

5 лет (среднегодовая)

7.58%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VGWAXVWICX
Коэф-т Шарпа1.961.24
Коэф-т Сортино2.741.78
Коэф-т Омега1.361.22
Коэф-т Кальмара3.601.75
Коэф-т Мартина11.086.40
Индекс Язвы1.20%2.47%
Дневная вол-ть6.76%12.70%
Макс. просадка-25.28%-34.37%
Текущая просадка-2.24%-5.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWAX и VWICX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VWICX в 0.45%.


VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGWAX и VWICX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGWAX c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.961.24
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.741.78
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.22
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.601.75
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.086.40
VGWAX
VWICX

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VWICX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
1.24
VGWAX
VWICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VWICX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VWICX в 1.91%


TTM2023202220212020201920182017
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.14%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
1.91%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VWICX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VWICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.24%
-5.86%
VGWAX
VWICX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VWICX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69%
3.55%
VGWAX
VWICX