PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWAX с VWICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGWAXVWICX
Дох-ть с нач. г.8.62%12.53%
Дох-ть за 1 год16.62%22.81%
Дох-ть за 3 года4.37%4.38%
Дох-ть за 5 лет7.34%7.88%
Коэф-т Шарпа2.381.75
Коэф-т Сортино3.392.46
Коэф-т Омега1.451.31
Коэф-т Кальмара3.882.21
Коэф-т Мартина14.7910.11
Индекс Язвы1.11%2.19%
Дневная вол-ть6.91%12.67%
Макс. просадка-25.28%-34.37%
Текущая просадка-1.72%-4.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGWAX и VWICX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VWICX

С начала года, VGWAX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 12.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
4.71%
VGWAX
VWICX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWAX и VWICX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VWICX в 0.45%.


VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGWAX c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.79
VWICX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWICX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWICX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWICX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWICX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWICX, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.11

Сравнение коэффициента Шарпа VGWAX и VWICX

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VWICX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
1.75
VGWAX
VWICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VWICX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VWICX в 1.87%


TTM2023202220212020201920182017
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.12%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
1.87%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VWICX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VWICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-4.24%
VGWAX
VWICX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VWICX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78%
3.33%
VGWAX
VWICX