PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с VWICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWAX с VWICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) and VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) are both mutual funds - VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VWICX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VGWAX returned 8.26%/yr vs 11.56%/yr for VWICX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VGWAX charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for VWICX.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 14.24%.

VGWAX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.59%
1 год
21.88%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—

VWICX

1 день
-0.57%
1 месяц
3.54%
С начала года
14.24%
6 месяцев
16.63%
1 год
34.51%
3 года*
22.97%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWAX и VWICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		10.51%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%5.03%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		14.24%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%

Correlation

The correlation between VGWAX and VWICX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between VGWAX and VWICX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGWAX и VWICX

Секторы
VGWAX
VWICX

Финансовые услуги

19.3%
24.1%

Технологии

18.1%
16.0%

Здравоохранение

14.0%
8.7%

Промышленность

13.6%
11.6%

Энергетика

6.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.2%

Коммунальные услуги

6.0%
4.0%

Сырьевые материалы

4.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.8%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Финансовые услуги

VGWAX
19.3%
VWICX
24.1%

Технологии

VGWAX
18.1%
VWICX
16.0%

Здравоохранение

VGWAX
14.0%
VWICX
8.7%

Промышленность

VGWAX
13.6%
VWICX
11.6%

Энергетика

VGWAX
6.7%
VWICX
5.2%

Потребительский циклический сектор

VGWAX
6.5%
VWICX
8.6%

Потребительский защитный сектор

VGWAX
6.1%
VWICX
6.2%

Коммунальные услуги

VGWAX
6.0%
VWICX
4.0%

Сырьевые материалы

VGWAX
4.1%
VWICX
7.7%

Коммуникационные услуги

VGWAX
4.1%
VWICX
5.8%

Недвижимость

VGWAX
1.5%
VWICX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQXVGWAX с ATRFX
Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VTIAXVWICX с VWILXVWICX с QWLDVWICX с VOO

Доходность на риск

VGWAX vs. VWICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXVWICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.41

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.29

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.24

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

12.71

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. VWICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWICX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXVWICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.41

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.74

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VWICX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VWICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWAXVWICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-34.37%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-10.84%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-13.28%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-24.94%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.57%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-5.74%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.76%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VWICX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWAXVWICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.79%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

12.09%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

14.56%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

15.27%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

17.92%

-6.96%

Сравнение комиссий VGWAX и VWICX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VWICX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VWICX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности VWICX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.12%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.79%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGWAX and VWICX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWICX has higher volatility (4.79%) compared to VGWAX (2.40%). In terms of maximum drawdown, VGWAX dropped -25.28% vs VWICX's -34.37%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWAX и VWICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор