PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с VGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с VGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и VGYAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.45%13.31%6.15%8.95%-8.06%6.58%5.52%13.92%-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VGYAX с доходностью 1.45%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

VGYAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.95%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQXVGWAX с ATRFX
Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIXVGYAX с DODFX

Сравнение комиссий VGWAX и VGYAX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGYAX в 0.28%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. VGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c VGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXVGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.88

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.54

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.47

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

9.79

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. VGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGYAX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXVGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.74

+0.01

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VGYAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VGYAX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности VGYAX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.02%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VGYAX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки VGYAX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXVGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-17.71%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-4.55%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-15.89%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-3.24%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.68%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.15%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VGYAX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXVGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.71%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

3.74%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

5.93%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

6.20%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

6.81%

+4.19%