PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и VWENX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQXVGWAX с ATRFX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPYVWENX с VEIRX

Сравнение комиссий VGWAX и VWENX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.24

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.82

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.89

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

8.54

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VWENX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.65

+0.11

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VWENX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VWENX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VWENX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-36.02%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.02%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-20.84%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-4.90%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.38%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.78%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VWENX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 3.86% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.06%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

6.66%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

11.88%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

11.12%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

11.50%

-0.50%