Сравнение VGWAX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и VWENX
Доходность по периодам
С начала года, VGWAX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 15.49%.
VGWAX
8.49%
-0.53%
3.98%
13.51%
7.28%
N/A
VWENX
15.49%
1.71%
8.47%
20.21%
4.58%
4.26%
Основные характеристики
| VGWAX | VWENX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 11.23 | 16.55 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 6.77% | 8.34% |
| Макс. просадка | -25.28% | -38.68% |
| Текущая просадка | -1.84% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и VWENX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Корреляция
Корреляция между VGWAX и VWENX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и VWENX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VWENX в 5.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 3.13% | 2.62% | 2.05% | 1.80% | 1.64% | 1.92% | 2.42% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.48% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и VWENX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.