Сравнение VGWAX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или VWENX.
Основные характеристики
| VGWAX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.62% | 15.20% |
| Дох-ть за 1 год | 16.62% | 19.24% |
| Дох-ть за 3 года | 4.37% | -0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.34% | 3.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 14.79 | 12.70 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 9.31% |
| Макс. просадка | -25.28% | -38.68% |
| Текущая просадка | -1.72% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и VWENX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и VWENX
С начала года, VGWAX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 15.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и VWENX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и VWENX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VWENX в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 3.12% | 2.62% | 2.05% | 1.80% | 1.64% | 1.92% | 2.42% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 2.18% | 2.33% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и VWENX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.