PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWAX с VDEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VDEQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VDEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
52.89%
145.19%
VGWAX
VDEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWAX:

0.30

VDEQX:

1.60

Коэф-т Сортино

VGWAX:

0.41

VDEQX:

2.21

Коэф-т Омега

VGWAX:

1.07

VDEQX:

1.31

Коэф-т Кальмара

VGWAX:

0.30

VDEQX:

2.65

Коэф-т Мартина

VGWAX:

1.72

VDEQX:

9.68

Индекс Язвы

VGWAX:

1.61%

VDEQX:

2.48%

Дневная вол-ть

VGWAX:

9.14%

VDEQX:

14.98%

Макс. просадка

VGWAX:

-25.28%

VDEQX:

-56.27%

Текущая просадка

VGWAX:

-8.62%

VDEQX:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VDEQX с доходностью 21.73%.


VGWAX

С начала года

0.99%

1 месяц

-6.53%

6 месяцев

-2.78%

1 год

1.69%

5 лет

5.25%

10 лет

N/A

VDEQX

С начала года

21.73%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

8.90%

1 год

16.76%

5 лет

13.59%

10 лет

12.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWAX и VDEQX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VDEQX в 0.35%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGWAX c VDEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.301.60
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.412.21
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.071.31
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.302.65
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.729.68
VGWAX
VDEQX

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VDEQX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VDEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
1.60
VGWAX
VDEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VDEQX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VDEQX в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
2.61%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
0.75%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VDEQX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VDEQX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VDEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.62%
-3.66%
VGWAX
VDEQX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VDEQX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.58%
4.33%
VGWAX
VDEQX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab