PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWAX с VDEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGWAXVDEQX
Дох-ть с нач. г.8.62%18.75%
Дох-ть за 1 год16.62%32.01%
Дох-ть за 3 года4.37%4.75%
Дох-ть за 5 лет7.34%14.16%
Коэф-т Шарпа2.382.22
Коэф-т Сортино3.393.03
Коэф-т Омега1.451.43
Коэф-т Кальмара3.882.28
Коэф-т Мартина14.7913.42
Индекс Язвы1.11%2.42%
Дневная вол-ть6.91%14.59%
Макс. просадка-25.28%-56.27%
Текущая просадка-1.72%-1.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGWAX и VDEQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VDEQX

С начала года, VGWAX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у VDEQX с доходностью 18.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
9.88%
VGWAX
VDEQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWAX и VDEQX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VDEQX в 0.35%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGWAX c VDEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.79
VDEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 13.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.48

Сравнение коэффициента Шарпа VGWAX и VDEQX

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDEQX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VDEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.24
VGWAX
VDEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VDEQX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VDEQX в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.12%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
3.91%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%5.66%7.67%9.42%4.87%2.17%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VDEQX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VDEQX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VDEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-1.25%
VGWAX
VDEQX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VDEQX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78%
3.21%
VGWAX
VDEQX