PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGWAX с VDEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с VDEQX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или VDEQX.

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VDEQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VDEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.39%
43.85%
VGWAX
VDEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWAX:

0.22

VDEQX:

0.14

Коэф-т Сортино

VGWAX:

0.34

VDEQX:

0.34

Коэф-т Омега

VGWAX:

1.06

VDEQX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VGWAX:

0.22

VDEQX:

0.12

Коэф-т Мартина

VGWAX:

0.64

VDEQX:

0.46

Индекс Язвы

VGWAX:

3.68%

VDEQX:

6.35%

Дневная вол-ть

VGWAX:

10.71%

VDEQX:

20.81%

Макс. просадка

VGWAX:

-25.28%

VDEQX:

-59.37%

Текущая просадка

VGWAX:

-5.48%

VDEQX:

-15.38%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VDEQX с доходностью -6.63%.

VGWAX

С начала года

2.35%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-3.97%

1 год

2.11%

5 лет

7.48%

10 лет

N/A

VDEQX

С начала года

-6.63%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-8.21%

1 год

2.42%

5 лет

7.75%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGWAX и VDEQX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VDEQX в 0.35%.

VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDEQX: 0.35%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWAX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWAX и VDEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWAX c VDEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWAX: 0.22
VDEQX: 0.14
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWAX: 0.34
VDEQX: 0.34
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWAX: 1.06
VDEQX: 1.05
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWAX: 0.22
VDEQX: 0.12
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWAX: 0.64
VDEQX: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа VDEQX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VDEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.14
VGWAX
VDEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VDEQX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VDEQX в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.30%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		1.00%0.93%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VDEQX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VDEQX в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VDEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
-15.38%
VGWAX
VDEQX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VDEQX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 6.44%, в то время как у Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.44%
14.58%
VGWAX
VDEQX