PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWAX с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VTWAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.59%
80.94%
VGWAX
VTWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWAX:

0.17

VTWAX:

0.34

Коэф-т Сортино

VGWAX:

0.25

VTWAX:

0.54

Коэф-т Омега

VGWAX:

1.04

VTWAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VGWAX:

0.17

VTWAX:

0.51

Коэф-т Мартина

VGWAX:

0.46

VTWAX:

1.78

Индекс Язвы

VGWAX:

3.24%

VTWAX:

2.59%

Дневная вол-ть

VGWAX:

8.98%

VTWAX:

13.40%

Макс. просадка

VGWAX:

-25.28%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

VGWAX:

-5.15%

VTWAX:

-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -4.00%.


VGWAX

С начала года

2.71%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-4.21%

1 год

1.52%

5 лет

9.23%

10 лет

N/A

VTWAX

С начала года

-4.00%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-4.16%

1 год

4.31%

5 лет

15.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWAX и VTWAX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.


VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWAX: 0.29%
График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWAX и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGWAX: 0.17
VTWAX: 0.34
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VGWAX: 0.25
VTWAX: 0.54
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
VGWAX: 1.04
VTWAX: 1.07
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
VGWAX: 0.17
VTWAX: 0.51
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGWAX: 0.46
VTWAX: 1.78

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.34
VGWAX
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VTWAX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VTWAX в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.29%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.98%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VTWAX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.15%
-9.05%
VGWAX
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.43%
6.28%
VGWAX
VTWAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab