PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGWAX с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с VTWAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или VTWAX.

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VTWAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.07%
86.30%
VGWAX
VTWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWAX:

0.22

VTWAX:

0.58

Коэф-т Сортино

VGWAX:

0.34

VTWAX:

0.93

Коэф-т Омега

VGWAX:

1.06

VTWAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VGWAX:

0.22

VTWAX:

0.61

Коэф-т Мартина

VGWAX:

0.64

VTWAX:

2.76

Индекс Язвы

VGWAX:

3.68%

VTWAX:

3.65%

Дневная вол-ть

VGWAX:

10.71%

VTWAX:

17.32%

Макс. просадка

VGWAX:

-25.28%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

VGWAX:

-5.48%

VTWAX:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -1.15%.

VGWAX

С начала года

2.35%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-3.97%

1 год

2.11%

5 лет

7.48%

10 лет

N/A

VTWAX

С начала года

-1.15%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-1.46%

1 год

9.57%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGWAX и VTWAX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWAX: 0.29%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWAX и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWAX: 0.22
VTWAX: 0.58
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWAX: 0.34
VTWAX: 0.93
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWAX: 1.06
VTWAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWAX: 0.22
VTWAX: 0.61
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWAX: 0.64
VTWAX: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.58
VGWAX
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VTWAX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VTWAX в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.30%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.92%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VTWAX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
-6.35%
VGWAX
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 6.44%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.44%
12.34%
VGWAX
VTWAX