PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с VTWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%16.58%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -1.90%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VDEQXVGWAX с ATRFX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO

Сравнение комиссий VGWAX и VTWAX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXVTWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.28

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.86

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.82

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

8.43

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.66

+0.09

Корреляция

Корреляция между VGWAX и VTWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VTWAX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности VTWAX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VTWAX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VTWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-34.20%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-11.73%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-26.40%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-7.00%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.40%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.53%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.09%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

9.76%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

16.76%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

15.66%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

18.29%

-7.29%