PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWAX с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGWAXVTWAX
Дох-ть с нач. г.8.62%18.58%
Дох-ть за 1 год16.62%30.46%
Дох-ть за 3 года4.37%5.63%
Дох-ть за 5 лет7.34%11.27%
Коэф-т Шарпа2.382.60
Коэф-т Сортино3.393.53
Коэф-т Омега1.451.47
Коэф-т Кальмара3.882.89
Коэф-т Мартина14.7917.15
Индекс Язвы1.11%1.77%
Дневная вол-ть6.91%11.71%
Макс. просадка-25.28%-34.20%
Текущая просадка-1.72%-0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGWAX и VTWAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VTWAX

С начала года, VGWAX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 18.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
10.74%
VGWAX
VTWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWAX и VTWAX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.


VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGWAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.79
VTWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWAX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWAX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWAX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWAX, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.15

Сравнение коэффициента Шарпа VGWAX и VTWAX

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.60
VGWAX
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VTWAX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VTWAX в 1.82%


TTM2023202220212020201920182017
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.12%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.82%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VTWAX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-0.16%
VGWAX
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78%
3.16%
VGWAX
VTWAX