Сравнение VEVFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVFX имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции VWELX немного впереди с 9.32%.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и VWELX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
VEVFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VEVFX
VWELX
Сравнение VEVFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.81 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.88 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 8.47 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и VWELX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и VWELX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и VWELX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -36.12% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -8.03% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -20.88% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -25.33% | -22.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -4.90% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.93% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 1.78% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и VWELX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.07% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 6.66% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 11.88% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 11.12% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 11.50% | +10.97% |