PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEVFX с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.94%
1.78%
VEVFX
KARS

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью -13.39%.


VEVFX

С начала года

18.73%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

11.94%

1 год

29.90%

5 лет (среднегодовая)

10.04%

10 лет (среднегодовая)

8.63%

KARS

С начала года

-13.39%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

1.78%

1 год

-10.53%

5 лет (среднегодовая)

2.06%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VEVFXKARS
Коэф-т Шарпа1.57-0.40
Коэф-т Сортино2.32-0.39
Коэф-т Омега1.280.96
Коэф-т Кальмара2.26-0.19
Коэф-т Мартина9.19-0.67
Индекс Язвы3.13%17.97%
Дневная вол-ть18.39%30.24%
Макс. просадка-47.53%-64.60%
Текущая просадка-3.02%-55.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEVFX и KARS

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KARS в 0.70%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VEVFX и KARS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEVFX c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.57-0.40
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32-0.39
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.280.96
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.26-0.19
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.19-0.67
VEVFX
KARS

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа KARS равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
-0.40
VEVFX
KARS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и KARS

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности KARS в 1.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
1.45%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%0.53%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
1.02%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и KARS

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.02%
-55.98%
VEVFX
KARS

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и KARS

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 6.88%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88%
12.71%
VEVFX
KARS