PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVFX с KARS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both funds - VEVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. Over the past 5 years, VEVFX returned 6.95%/yr vs -2.35%/yr for KARS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVFX charges 0.52%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 16.24%.

VEVFX

1 день
0.78%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.54%
6 месяцев
14.83%
1 год
30.44%
3 года*
16.31%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.92%

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVFX и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		13.54%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-16.03%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.33%

Correlation

The correlation between VEVFX and KARS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.61

Over the past year, the correlation between VEVFX and KARS has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEVFX и KARS

Секторы
VEVFX
KARS

Финансовые услуги

22.5%

-

Промышленность

16.6%
21.9%

Потребительский циклический сектор

16.0%
34.3%

Технологии

9.9%
17.2%

Недвижимость

7.9%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%
26.6%

Финансовые услуги

VEVFX
22.5%
KARS

-

Промышленность

VEVFX
16.6%
KARS
21.9%

Потребительский циклический сектор

VEVFX
16.0%
KARS
34.3%

Технологии

VEVFX
9.9%
KARS
17.2%

Недвижимость

VEVFX
7.9%
KARS

-

Здравоохранение

VEVFX
7.5%
KARS

-

Потребительский защитный сектор

VEVFX
4.7%
KARS

-

Энергетика

VEVFX
4.3%
KARS

-

Коммуникационные услуги

VEVFX
4.1%
KARS

-

Коммунальные услуги

VEVFX
3.4%
KARS

-

Сырьевые материалы

VEVFX
3.3%
KARS
26.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с IVOV
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO

Доходность на риск

VEVFX vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.71

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.33

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

6.97

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

19.68

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа KARS равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.71

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.08

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.20

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и KARS

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVFXKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-64.85%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-10.08%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-47.79%

+20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-64.85%

+37.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-29.15%

+28.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-28.32%

+21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.56%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и KARS

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 4.67%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVFXKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

9.00%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

18.66%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

25.97%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

29.78%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

29.29%

-6.80%

Сравнение комиссий VEVFX и KARS

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и KARS

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности KARS в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.04%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Часто задаваемые вопросы

VEVFX and KARS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (9.00%) compared to VEVFX (4.67%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs KARS's -64.85%.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVFX и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор