PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEVFX с NAESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с NAESX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или NAESX.

Корреляция

Корреляция между VEVFX и NAESX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и NAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEVFX:

-0.35

NAESX:

0.25

Коэф-т Сортино

VEVFX:

-0.29

NAESX:

0.52

Коэф-т Омега

VEVFX:

0.95

NAESX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VEVFX:

-0.27

NAESX:

0.22

Коэф-т Мартина

VEVFX:

-0.64

NAESX:

0.69

Индекс Язвы

VEVFX:

14.97%

NAESX:

8.16%

Дневная вол-ть

VEVFX:

27.64%

NAESX:

22.68%

Макс. просадка

VEVFX:

-50.98%

NAESX:

-59.77%

Текущая просадка

VEVFX:

-22.03%

NAESX:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у NAESX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям NAESX по среднегодовой доходности: 3.44% против 8.13% соответственно.

VEVFX

С начала года

-4.31%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-17.88%

1 год

-9.51%

5 лет

12.51%

10 лет

3.44%

NAESX

С начала года

-2.02%

1 месяц

14.23%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.59%

5 лет

14.38%

10 лет

8.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEVFX и NAESX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NAESX в 0.17%.

VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEVFX и NAESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEVFX c NAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NAESX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и NAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и NAESX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности NAESX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		1.88%1.79%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.32%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и NAESX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и NAESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и NAESX

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеют волатильность 6.23% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...