PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEVFX с NAESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и NAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.73%
11.04%
VEVFX
NAESX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEVFX показывает доходность 18.45%, а NAESX немного ниже – 17.55%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям NAESX по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.43% соответственно.


VEVFX

С начала года

18.45%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

10.73%

1 год

28.49%

5 лет (среднегодовая)

10.04%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

NAESX

С начала года

17.55%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

11.04%

1 год

30.72%

5 лет (среднегодовая)

10.77%

10 лет (среднегодовая)

9.43%

Основные характеристики


VEVFXNAESX
Коэф-т Шарпа1.571.83
Коэф-т Сортино2.322.58
Коэф-т Омега1.281.32
Коэф-т Кальмара2.261.76
Коэф-т Мартина9.2110.05
Индекс Язвы3.13%3.12%
Дневная вол-ть18.39%17.12%
Макс. просадка-47.53%-59.77%
Текущая просадка-3.25%-3.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEVFX и NAESX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NAESX в 0.17%.


VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии NAESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VEVFX и NAESX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEVFX c NAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.571.83
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.322.58
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.32
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.261.76
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2110.05
VEVFX
NAESX

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAESX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и NAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
1.83
VEVFX
NAESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и NAESX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности NAESX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
1.46%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%0.53%
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
1.22%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и NAESX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и NAESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.25%
-3.00%
VEVFX
NAESX

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и NAESX

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
5.58%
VEVFX
NAESX