PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEVFX с NAESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и NAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVFX и NAESX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
3.37%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
2.50%8.71%12.83%19.35%-17.71%17.60%18.92%27.22%-9.44%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у NAESX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям NAESX по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.43% соответственно.


VEVFX

1 день
0.63%
1 месяц
-4.04%
С начала года
3.37%
6 месяцев
4.77%
1 год
18.57%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.23%

NAESX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.48%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.36%
1 год
17.99%
3 года*
13.11%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Explorer Value Fund

Vanguard Small Cap Index Fund

Сравнение комиссий VEVFX и NAESX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NAESX в 0.17%.


Доходность на риск

VEVFX vs. NAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина

NAESX
Ранг доходности на риск NAESX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAESX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c NAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEVFXNAESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.42

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

6.09

-1.28

VEVFX vs. NAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAESX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и NAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEVFXNAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между VEVFX и NAESX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и NAESX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности NAESX в 1.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
9.93%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
1.21%1.22%1.19%1.43%1.41%1.12%1.05%1.27%1.53%1.24%1.39%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и NAESX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и NAESX.


Загрузка...

Показатели просадок


VEVFXNAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-59.77%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-8.98%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-28.19%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-41.82%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-5.54%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-11.86%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.34%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и NAESX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 6.04%, в то время как у Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VEVFXNAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.70%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.62%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

21.81%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

20.73%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

21.58%

+0.88%