Сравнение VEVFX с NAESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или NAESX.
Основные характеристики
| VEVFX | NAESX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.01% | 12.08% |
| Дох-ть за 1 год | 25.29% | 28.24% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 1.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.00% | 9.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 8.99 | 10.04 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 17.20% |
| Макс. просадка | -47.53% | -59.77% |
| Текущая просадка | -2.54% | -2.28% |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и NAESX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и NAESX
С начала года, VEVFX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у NAESX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям NAESX по среднегодовой доходности: 8.15% против 8.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и NAESX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NAESX в 0.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVFX c NAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и NAESX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NAESX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 0.68% | 0.76% | 3.85% | 4.07% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.78% | 2.26% | 6.31% | 5.96% | 7.02% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.28% | 1.44% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% | 1.27% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и NAESX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и NAESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и NAESX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.