Сравнение VEVFX с NAESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и NAESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и NAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у NAESX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям NAESX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.36% соответственно.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и NAESX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NAESX в 0.17%.
Доходность на риск
VEVFX vs. NAESX — Ранг доходности на риск
VEVFX
NAESX
Сравнение VEVFX c NAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | NAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 5.90 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.90 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и NAESX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и NAESX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности NAESX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и NAESX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и NAESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -59.77% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -14.30% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -28.19% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -41.82% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -6.12% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -11.86% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.32% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и NAESX
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 6.06%, в то время как у Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.82% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.61% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 21.80% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 20.74% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 21.58% | +0.89% |