Сравнение VEVFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.62% против 13.12% соответственно.
VEVFX
18.12%
2.19%
10.33%
29.60%
9.81%
8.62%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| VEVFX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 9.01 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.45% | 12.20% |
| Макс. просадка | -47.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.51% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и VOO
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между VEVFX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и VOO
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 1.46% | 1.73% | 1.29% | 0.76% | 0.86% | 1.47% | 1.25% | 0.79% | 0.92% | 0.83% | 0.87% | 0.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и VOO
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и VOO
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.