PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEVFX с VASVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.45%
12.97%
VEVFX
VASVX

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у VASVX с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции VEVFX превзошли акции VASVX по среднегодовой доходности: 9.20% против 2.73% соответственно.


VEVFX

С начала года

24.42%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

17.98%

1 год

34.70%

5 лет (среднегодовая)

10.66%

10 лет (среднегодовая)

9.20%

VASVX

С начала года

16.02%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

12.22%

1 год

19.78%

5 лет (среднегодовая)

4.84%

10 лет (среднегодовая)

2.73%

Основные характеристики


VEVFXVASVX
Коэф-т Шарпа1.871.29
Коэф-т Сортино2.721.80
Коэф-т Омега1.331.24
Коэф-т Кальмара2.761.58
Коэф-т Мартина11.074.87
Индекс Язвы3.13%4.06%
Дневная вол-ть18.53%15.34%
Макс. просадка-47.53%-59.04%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEVFX и VASVX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.


VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

Корреляция между VEVFX и VASVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEVFX c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.871.29
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.721.80
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.24
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.761.58
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.074.87
VEVFX
VASVX

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VASVX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
1.29
VEVFX
VASVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и VASVX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VASVX в 1.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
1.39%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%0.53%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
1.47%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и VASVX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VASVX в -59.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VASVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VEVFX
VASVX

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и VASVX

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard Selected Value Fund (VASVX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
5.09%
VEVFX
VASVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab