PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEVFX с VASVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEVFXVASVX
Дох-ть с нач. г.13.01%9.07%
Дох-ть за 1 год25.29%24.20%
Дох-ть за 3 года2.69%7.99%
Дох-ть за 5 лет9.00%12.06%
Дох-ть за 10 лет8.15%9.20%
Коэф-т Шарпа1.561.87
Коэф-т Сортино2.262.65
Коэф-т Омега1.271.33
Коэф-т Кальмара1.693.33
Коэф-т Мартина8.998.36
Индекс Язвы3.11%3.23%
Дневная вол-ть17.92%14.29%
Макс. просадка-47.53%-55.70%
Текущая просадка-2.54%-3.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEVFX и VASVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и VASVX

С начала года, VEVFX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у VASVX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VASVX по среднегодовой доходности: 8.15% против 9.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
6.48%
VEVFX
VASVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEVFX и VASVX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.


VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEVFX c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEVFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.99
VASVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.36

Сравнение коэффициента Шарпа VEVFX и VASVX

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASVX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.87
VEVFX
VASVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и VASVX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VASVX в 7.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
0.68%0.76%3.85%4.07%0.86%1.47%8.92%3.78%2.26%6.31%5.96%7.02%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
7.60%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%9.95%4.51%5.68%5.54%5.50%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и VASVX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VASVX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VASVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.54%
-3.10%
VEVFX
VASVX

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и VASVX

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Selected Value Fund (VASVX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.32%
VEVFX
VASVX