PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEVFX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.43%
12.86%
VEVFX
VFIAX

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 20.68%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 13.16% соответственно.


VEVFX

С начала года

20.68%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

15.50%

1 год

31.37%

5 лет (среднегодовая)

10.39%

10 лет (среднегодовая)

8.71%

VFIAX

С начала года

26.21%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

13.65%

1 год

32.34%

5 лет (среднегодовая)

15.66%

10 лет (среднегодовая)

13.16%

Основные характеристики


VEVFXVFIAX
Коэф-т Шарпа1.742.69
Коэф-т Сортино2.543.58
Коэф-т Омега1.311.50
Коэф-т Кальмара2.543.89
Коэф-т Мартина10.2217.49
Индекс Язвы3.13%1.88%
Дневная вол-ть18.43%12.24%
Макс. просадка-47.53%-55.20%
Текущая просадка-1.42%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEVFX и VFIAX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VEVFX и VFIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEVFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.742.69
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.543.58
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.50
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.543.89
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в 10.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.2217.49
VEVFX
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
2.69
VEVFX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и VFIAX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VFIAX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
1.43%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%0.53%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.23%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и VFIAX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
-0.81%
VEVFX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и VFIAX

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
3.95%
VEVFX
VFIAX