Сравнение VEVFX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или VFIAX.
Основные характеристики
| VEVFX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.01% | 21.09% |
| Дох-ть за 1 год | 25.29% | 32.92% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.00% | 15.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 8.99 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 12.11% |
| Макс. просадка | -47.53% | -55.20% |
| Текущая просадка | -2.54% | -2.57% |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и VFIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и VFIAX
С начала года, VEVFX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 8.15% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и VFIAX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и VFIAX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VFIAX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 0.68% | 0.76% | 3.85% | 4.07% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.78% | 2.26% | 6.31% | 5.96% | 7.02% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и VFIAX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и VFIAX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.