Сравнение VEVFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Invesco QQQ (QQQ).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 20.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.71% против 18.03% соответственно.
VEVFX
20.68%
6.78%
15.50%
31.37%
10.39%
8.71%
QQQ
23.84%
1.82%
11.65%
30.35%
20.97%
18.03%
Основные характеристики
| VEVFX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.54 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 10.22 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 18.43% | 17.37% |
| Макс. просадка | -47.53% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.42% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и QQQ
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между VEVFX и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и QQQ
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 1.43% | 1.73% | 1.29% | 0.76% | 0.86% | 1.47% | 1.25% | 0.79% | 0.92% | 0.83% | 0.87% | 0.53% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и QQQ
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и QQQ
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.