PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEVFX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEVFX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VEVFX с QQQ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Invesco QQQ (QQQ).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEVFX:

-0.39

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

VEVFX:

-0.34

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

VEVFX:

0.95

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

VEVFX:

-0.30

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

VEVFX:

-0.68

QQQ:

1.94

Индекс Язвы

VEVFX:

15.61%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

VEVFX:

27.87%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

VEVFX:

-50.98%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VEVFX:

-24.59%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.19% против 17.69% соответственно.

VEVFX

С начала года

-7.45%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-23.97%

1 год

-11.64%

3 года

-0.87%

5 лет

8.93%

10 лет

3.19%

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.88%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий VEVFX и QQQ

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEVFX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEVFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и QQQ

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		15.72%14.55%2.49%3.85%4.07%0.86%1.47%8.92%3.78%2.26%6.31%5.96%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и QQQ

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и QQQ

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...