Сравнение VEVFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Invesco QQQ (QQQ).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или QQQ.
Основные характеристики
| VEVFX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.01% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 25.29% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.00% | 20.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 17.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 8.99 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 17.23% |
| Макс. просадка | -47.53% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.54% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и QQQ
С начала года, VEVFX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.15% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и QQQ
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и QQQ
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 0.68% | 0.76% | 3.85% | 4.07% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.78% | 2.26% | 6.31% | 5.96% | 7.02% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и QQQ
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 3.82%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.