PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVFX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		3.37%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.23% против 19.05% соответственно.

VEVFX

1 день
0.63%
1 месяц
-4.04%
С начала года
3.37%
6 месяцев
4.77%
1 год
18.57%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.23%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с VOOVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с ^GSPCVEVFX с VIGIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий VEVFX и QQQ

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

VEVFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.93

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

7.00

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между VEVFX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и QQQ

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.93%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и QQQ

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVFXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-82.97%

+35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-11.96%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-35.12%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-35.12%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-7.75%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-32.98%

+26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.48%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 6.04%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVFXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.38%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.82%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

22.69%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

22.37%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

22.24%

+0.22%