PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVFX с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - VEVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, VEVFX returned 10.60%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVFX charges 0.52%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.60% против 22.01% соответственно.

VEVFX

1 день
-0.14%
1 месяц
4.24%
С начала года
16.96%
6 месяцев
15.44%
1 год
30.65%
3 года*
17.45%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.60%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVFX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		16.96%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VEVFX and QQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2010 г.

0.69

The correlation between VEVFX and QQQ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEVFX и QQQ

Секторы
VEVFX
QQQ

Финансовые услуги

22.5%
0.2%

Промышленность

16.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

16.0%
11.4%

Технологии

9.9%
58.7%

Недвижимость

7.9%
0.1%

Здравоохранение

7.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.4%

Энергетика

4.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
14.3%

Коммунальные услуги

3.4%
1.2%

Сырьевые материалы

3.3%
1.0%

Финансовые услуги

VEVFX
22.5%
QQQ
0.2%

Промышленность

VEVFX
16.6%
QQQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

VEVFX
16.0%
QQQ
11.4%

Технологии

VEVFX
9.9%
QQQ
58.7%

Недвижимость

VEVFX
7.9%
QQQ
0.1%

Здравоохранение

VEVFX
7.5%
QQQ
3.7%

Потребительский защитный сектор

VEVFX
4.7%
QQQ
6.4%

Энергетика

VEVFX
4.3%
QQQ
0.5%

Коммуникационные услуги

VEVFX
4.1%
QQQ
14.3%

Коммунальные услуги

VEVFX
3.4%
QQQ
1.2%

Сырьевые материалы

VEVFX
3.3%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с VOOVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с IVOV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

VEVFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEVFXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.81

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.41

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.71

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

10.01

-0.31

VEVFX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и QQQ

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVFXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-82.97%

+35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-11.96%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-22.77%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-35.12%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-35.12%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-4.66%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-32.72%

+26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.23%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 4.48%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVFXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

9.17%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.54%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

17.95%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

22.69%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

22.41%

+0.06%

Сравнение комиссий VEVFX и QQQ

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и QQQ

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		8.77%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Часто задаваемые вопросы

VEVFX and QQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to VEVFX (4.48%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs QQQ's -82.97%.

VEVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVFX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор