Сравнение VEVFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.63% соответственно.
VEVFX
18.45%
2.45%
10.73%
28.49%
10.04%
8.61%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| VEVFX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 9.21 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 18.39% | 12.52% |
| Макс. просадка | -47.53% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.25% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и VTI
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между VEVFX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и VTI
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 1.46% | 1.73% | 1.29% | 0.76% | 0.86% | 1.47% | 1.25% | 0.79% | 0.92% | 0.83% | 0.87% | 0.53% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и VTI
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и VTI
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.