PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEVFX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с VTI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или VTI.

Корреляция

Корреляция между VEVFX и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEVFX:

-0.35

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

VEVFX:

-0.29

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

VEVFX:

0.95

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

VEVFX:

-0.27

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

VEVFX:

-0.64

VTI:

2.80

Индекс Язвы

VEVFX:

14.97%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

VEVFX:

27.64%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

VEVFX:

-50.98%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VEVFX:

-22.03%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.44% против 12.19% соответственно.

VEVFX

С начала года

-4.31%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

-17.88%

1 год

-9.39%

5 лет

10.96%

10 лет

3.44%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.04%

5 лет

16.29%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEVFX и VTI

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEVFX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEVFX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и VTI

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		1.88%1.79%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и VTI

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и VTI

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...