Сравнение VEVFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или VTI.
Основные характеристики
| VEVFX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.01% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | 25.29% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.00% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 8.99 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 12.35% |
| Макс. просадка | -47.53% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.54% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и VTI
С начала года, VEVFX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.15% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и VTI
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и VTI
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 0.68% | 0.76% | 3.85% | 4.07% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.78% | 2.26% | 6.31% | 5.96% | 7.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и VTI
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и VTI
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.