Сравнение VEVFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 3.37% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.23% против 13.75% соответственно.
VEVFX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.23%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и VTI
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
VEVFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VEVFX
VTI
Сравнение VEVFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.16 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и VTI
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.93% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и VTI
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -55.45% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -8.92% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -25.36% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -35.00% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.39% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.08% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.62% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и VTI
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.41% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 9.75% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 19.02% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.40% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 18.28% | +4.18% |