Сравнение VEMPX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.32% соответственно.
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и VWELX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMPX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VEMPX
VWELX
Сравнение VEMPX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.81 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.88 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 8.47 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.69 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и VWELX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и VWELX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и VWELX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -36.12% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -8.03% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -20.88% | -15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -25.33% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -4.90% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.93% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.78% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и VWELX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.07% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 6.66% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 11.88% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 11.12% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 11.50% | +10.83% |