PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMPX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEMPXVSIAX
Дох-ть с нач. г.22.24%19.09%
Дох-ть за 1 год44.46%38.31%
Дох-ть за 3 года1.44%6.85%
Дох-ть за 5 лет11.95%11.95%
Дох-ть за 10 лет10.18%9.56%
Коэф-т Шарпа2.422.21
Коэф-т Сортино3.323.15
Коэф-т Омега1.421.39
Коэф-т Кальмара1.573.13
Коэф-т Мартина14.0713.01
Индекс Язвы3.16%2.92%
Дневная вол-ть18.34%17.17%
Макс. просадка-41.62%-45.39%
Текущая просадка-1.06%-1.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEMPX и VSIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VSIAX

С начала года, VEMPX показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 19.09%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.13%
12.11%
VEMPX
VSIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VSIAX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMPX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.07
VSIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSIAX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSIAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSIAX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSIAX, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.01

Сравнение коэффициента Шарпа VEMPX и VSIAX

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.21
VEMPX
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VSIAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VSIAX в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
1.89%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VSIAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-1.24%
VEMPX
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VSIAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 5.95% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
5.81%
VEMPX
VSIAX