PortfoliosLab logo
Сравнение VEMPX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMPX и VSIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.74%
312.05%
VEMPX
VSIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMPX:

0.14

VSIAX:

-0.00

Коэф-т Сортино

VEMPX:

0.37

VSIAX:

0.15

Коэф-т Омега

VEMPX:

1.05

VSIAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VEMPX:

0.13

VSIAX:

-0.00

Коэф-т Мартина

VEMPX:

0.45

VSIAX:

-0.00

Индекс Язвы

VEMPX:

7.82%

VSIAX:

7.26%

Дневная вол-ть

VEMPX:

24.26%

VSIAX:

21.32%

Макс. просадка

VEMPX:

-41.62%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

VEMPX:

-17.34%

VSIAX:

-16.54%

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 7.20% соответственно.


VEMPX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.64%

1 год

4.22%

5 лет

12.86%

10 лет

7.71%

VSIAX

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.82%

1 год

0.68%

5 лет

16.38%

10 лет

7.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VSIAX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMPX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMPX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMPX: 0.14
VSIAX: -0.00
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMPX: 0.37
VSIAX: 0.15
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMPX: 1.05
VSIAX: 1.02
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMPX: 0.13
VSIAX: -0.00
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEMPX: 0.45
VSIAX: -0.00

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.00
VEMPX
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VSIAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VSIAX в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.33%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VSIAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-16.54%
VEMPX
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VSIAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.80%
14.09%
VEMPX
VSIAX