PortfoliosLab logo
Сравнение VEMPX с VEMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMPX и VEMIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.77%
43.37%
VEMPX
VEMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMPX:

0.21

VEMIX:

0.78

Коэф-т Сортино

VEMPX:

0.47

VEMIX:

1.17

Коэф-т Омега

VEMPX:

1.06

VEMIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VEMPX:

0.19

VEMIX:

0.68

Коэф-т Мартина

VEMPX:

0.67

VEMIX:

2.37

Индекс Язвы

VEMPX:

7.74%

VEMIX:

5.21%

Дневная вол-ть

VEMPX:

24.26%

VEMIX:

15.77%

Макс. просадка

VEMPX:

-41.62%

VEMIX:

-66.43%

Текущая просадка

VEMPX:

-17.49%

VEMIX:

-8.82%

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у VEMIX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 3.03% соответственно.


VEMPX

С начала года

-10.33%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-7.22%

1 год

3.49%

5 лет

12.82%

10 лет

7.70%

VEMIX

С начала года

1.71%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.02%

1 год

10.83%

5 лет

8.29%

10 лет

3.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VEMIX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMIX: 0.10%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMPX и VEMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMPX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMPX: 0.21
VEMIX: 0.78
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMPX: 0.47
VEMIX: 1.17
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMPX: 1.06
VEMIX: 1.15
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMPX: 0.19
VEMIX: 0.68
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEMPX: 0.67
VEMIX: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VEMIX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.78
VEMPX
VEMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VEMIX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VEMIX в 3.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.33%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.13%3.17%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VEMIX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VEMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-8.82%
VEMPX
VEMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VEMIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.84%
8.95%
VEMPX
VEMIX