PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMPX с VEMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.62%
3.54%
VEMPX
VEMIX

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 3.47% соответственно.


VEMPX

С начала года

20.21%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

13.62%

1 год

34.87%

5 лет (среднегодовая)

11.49%

10 лет (среднегодовая)

9.93%

VEMIX

С начала года

12.16%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

3.54%

1 год

15.59%

5 лет (среднегодовая)

4.55%

10 лет (среднегодовая)

3.47%

Основные характеристики


VEMPXVEMIX
Коэф-т Шарпа2.001.33
Коэф-т Сортино2.761.93
Коэф-т Омега1.341.24
Коэф-т Кальмара1.420.73
Коэф-т Мартина11.226.49
Индекс Язвы3.19%2.58%
Дневная вол-ть17.91%12.59%
Макс. просадка-41.62%-66.43%
Текущая просадка-2.70%-9.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VEMIX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VEMPX и VEMIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMPX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.001.33
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.761.93
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.24
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.420.73
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.226.49
VEMPX
VEMIX

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VEMIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.33
VEMPX
VEMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VEMIX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VEMIX в 2.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.13%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
2.62%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VEMIX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VEMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.70%
-9.45%
VEMPX
VEMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VEMIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.22%
3.86%
VEMPX
VEMIX