PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMPX с VEMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEMPXVEMIX
Дох-ть с нач. г.21.61%15.38%
Дох-ть за 1 год45.37%23.47%
Дох-ть за 3 года1.09%0.28%
Дох-ть за 5 лет11.83%4.84%
Дох-ть за 10 лет10.10%3.94%
Коэф-т Шарпа2.371.79
Коэф-т Сортино3.252.56
Коэф-т Омега1.411.32
Коэф-т Кальмара1.490.92
Коэф-т Мартина13.749.70
Индекс Язвы3.16%2.32%
Дневная вол-ть18.33%12.58%
Макс. просадка-41.62%-66.43%
Текущая просадка0.00%-6.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VEMPX и VEMIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VEMIX

С начала года, VEMPX показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 3.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.77%
8.87%
VEMPX
VEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VEMIX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMPX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.74
VEMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMIX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMIX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMIX, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.70

Сравнение коэффициента Шарпа VEMPX и VEMIX

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа VEMIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
1.79
VEMPX
VEMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VEMIX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VEMIX в 2.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.12%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
2.55%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VEMIX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VEMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.85%
VEMPX
VEMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VEMIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
4.16%
VEMPX
VEMIX