Сравнение VEMPX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -4.53% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -7.06% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -4.53%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции VEMPX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.57% против 13.82% соответственно.
VEMPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 10.57%
VIIIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и VIIIX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMPX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
VEMPX
VIIIX
Сравнение VEMPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.84 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.14 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.69 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и VIIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и VIIIX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VIIIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.23% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.90% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и VIIIX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -55.18% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.12% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -24.50% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -33.79% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -8.90% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -10.07% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.49% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и VIIIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 4.24% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 9.08% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 18.13% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.85% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 18.02% | +4.28% |