PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMPX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEMPXVIIIX
Дох-ть с нач. г.21.61%26.79%
Дох-ть за 1 год45.37%37.87%
Дох-ть за 3 года1.09%8.11%
Дох-ть за 5 лет11.83%13.85%
Дох-ть за 10 лет10.10%12.29%
Коэф-т Шарпа2.372.95
Коэф-т Сортино3.253.95
Коэф-т Омега1.411.55
Коэф-т Кальмара1.493.46
Коэф-т Мартина13.7419.36
Индекс Язвы3.16%1.90%
Дневная вол-ть18.33%12.45%
Макс. просадка-41.62%-55.18%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEMPX и VIIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VIIIX

С начала года, VEMPX показывает доходность 21.61%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции VEMPX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.77%
15.56%
VEMPX
VIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VIIIX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.74
VIIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 19.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.36

Сравнение коэффициента Шарпа VEMPX и VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.95
VEMPX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VIIIX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VIIIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.12%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.25%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VIIIX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VEMPX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VIIIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
3.91%
VEMPX
VIIIX