PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMPX с VMIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VMIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.55%
1.88%
VEMPX
VMIAX

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у VMIAX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VMIAX по среднегодовой доходности: 9.83% против 8.39% соответственно.


VEMPX

С начала года

19.08%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

12.18%

1 год

34.50%

5 лет (среднегодовая)

11.17%

10 лет (среднегодовая)

9.83%

VMIAX

С начала года

9.51%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

1.83%

1 год

18.67%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

8.39%

Основные характеристики


VEMPXVMIAX
Коэф-т Шарпа2.001.34
Коэф-т Сортино2.761.88
Коэф-т Омега1.341.23
Коэф-т Кальмара1.432.13
Коэф-т Мартина11.276.29
Индекс Язвы3.18%3.03%
Дневная вол-ть17.93%14.26%
Макс. просадка-41.62%-62.17%
Текущая просадка-3.61%-4.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VMIAX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VEMPX и VMIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMPX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.001.34
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.761.88
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.23
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.432.13
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 11.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.276.29
VEMPX
VMIAX

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VMIAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VMIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.34
VEMPX
VMIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VMIAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VMIAX в 1.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.14%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.57%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VMIAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VMIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.61%
-4.47%
VEMPX
VMIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VMIAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
4.01%
VEMPX
VMIAX