Сравнение VEMPX с VMIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMPX или VMIAX.
Основные характеристики
| VEMPX | VMIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.24% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | 44.46% | 24.48% |
| Дох-ть за 3 года | 1.44% | 3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.95% | 11.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.18% | 8.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 14.07 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 18.34% | 14.55% |
| Макс. просадка | -41.62% | -62.17% |
| Текущая просадка | -1.06% | -3.79% |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и VMIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и VMIAX
С начала года, VEMPX показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у VMIAX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VMIAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и VMIAX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMPX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и VMIAX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VMIAX в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.11% | 1.28% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% | 1.36% | 1.17% |
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.67% | 2.31% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и VMIAX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VMIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и VMIAX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.