PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMPX с VMIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMPX с VMIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEMPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VMIAX is a Materials fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEMPX returned 12.10%/yr vs 10.32%/yr for VMIAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEMPX charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for VMIAX.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VMIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMPX показывает доходность 13.78%, а VMIAX немного ниже – 13.15%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VMIAX по среднегодовой доходности: 12.10% против 10.32% соответственно.

VEMPX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.78%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.76%
3 года*
19.76%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.10%

VMIAX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.85%
С начала года
13.15%
6 месяцев
16.66%
1 год
22.25%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.77%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMPX и VMIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		13.78%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		13.15%12.26%0.45%13.69%-11.77%27.15%19.37%23.59%-17.38%23.68%

Correlation

The correlation between VEMPX and VMIAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.81

The correlation between VEMPX and VMIAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEMPX и VMIAX

Секторы
VEMPX
VMIAX

Технологии

19.8%
0.1%

Промышленность

19.3%
1.0%

Финансовые услуги

14.6%

-

Здравоохранение

13.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.3%

Недвижимость

6.0%

-

Энергетика

5.1%
0.5%

Сырьевые материалы

4.2%
90.2%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
0.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

VEMPX
19.8%
VMIAX
0.1%

Промышленность

VEMPX
19.3%
VMIAX
1.0%

Финансовые услуги

VEMPX
14.6%
VMIAX

-

Здравоохранение

VEMPX
13.3%
VMIAX
0.5%

Потребительский циклический сектор

VEMPX
9.7%
VMIAX
8.3%

Недвижимость

VEMPX
6.0%
VMIAX

-

Энергетика

VEMPX
5.1%
VMIAX
0.5%

Сырьевые материалы

VEMPX
4.2%
VMIAX
90.2%

Коммуникационные услуги

VEMPX
3.3%
VMIAX

-

Потребительский защитный сектор

VEMPX
2.7%
VMIAX
0.0%

Коммунальные услуги

VEMPX
2.0%
VMIAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VTSAX
Часто сравнивают с VMIAX:
VMIAX с VIMAXVMIAX с INDEXVMIAX с FSDPXVMIAX с VITAXVMIAX с VTIVMIAX с VTSAXVMIAX с VIIIX

Доходность на риск

VEMPX vs. VMIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMIAX
Ранг доходности на риск VMIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMPX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMPXVMIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.29

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.87

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.70

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

5.56

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMPX vs. VMIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VMIAX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VMIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMPXVMIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.29

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VMIAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VMIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMPXVMIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-62.17%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-13.41%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-23.21%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-25.45%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-41.02%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.81%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.63%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.09%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VMIAX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMPXVMIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.14%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.89%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.66%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.67%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.22%

+1.14%

Сравнение комиссий VEMPX и VMIAX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VMIAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VMIAX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.03%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.33%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%

Часто задаваемые вопросы

VEMPX and VMIAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMIAX has higher volatility (6.14%) compared to VEMPX (4.83%). In terms of maximum drawdown, VEMPX dropped -41.62% vs VMIAX's -62.17%.

VEMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMPX и VMIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор