PortfoliosLab logo
Сравнение VEMPX с VMIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMPX и VMIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VMIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
285.48%
200.30%
VEMPX
VMIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMPX:

0.14

VMIAX:

-0.21

Коэф-т Сортино

VEMPX:

0.37

VMIAX:

-0.16

Коэф-т Омега

VEMPX:

1.05

VMIAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VEMPX:

0.13

VMIAX:

-0.18

Коэф-т Мартина

VEMPX:

0.45

VMIAX:

-0.57

Индекс Язвы

VEMPX:

7.82%

VMIAX:

7.33%

Дневная вол-ть

VEMPX:

24.26%

VMIAX:

20.15%

Макс. просадка

VEMPX:

-41.62%

VMIAX:

-62.17%

Текущая просадка

VEMPX:

-17.34%

VMIAX:

-14.29%

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у VMIAX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VMIAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 7.06% соответственно.


VEMPX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.64%

1 год

4.22%

5 лет

12.86%

10 лет

7.71%

VMIAX

С начала года

-2.19%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-11.06%

1 год

-4.58%

5 лет

13.60%

10 лет

7.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VMIAX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMIAX: 0.10%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMPX и VMIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VMIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMIAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMPX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMPX: 0.14
VMIAX: -0.21
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMPX: 0.37
VMIAX: -0.16
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMPX: 1.05
VMIAX: 0.98
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMPX: 0.13
VMIAX: -0.18
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEMPX: 0.45
VMIAX: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VMIAX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VMIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.21
VEMPX
VMIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VMIAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VMIAX в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.33%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.83%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VMIAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VMIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-14.29%
VEMPX
VMIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VMIAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.80%
14.02%
VEMPX
VMIAX