Сравнение VEMPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMPX или SPY.
Основные характеристики
| VEMPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.61% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 45.37% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.09% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.83% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.10% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 13.74 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 12.29% |
| Макс. просадка | -41.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и SPY
С начала года, VEMPX показывает доходность 21.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VEMPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и SPY
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и SPY
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.12% | 1.28% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% | 1.36% | 1.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и SPY
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и SPY
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.