PortfoliosLab logo
Сравнение VEMPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMPX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.77%
471.76%
VEMPX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMPX:

0.21

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VEMPX:

0.47

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VEMPX:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VEMPX:

0.19

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VEMPX:

0.67

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VEMPX:

7.74%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VEMPX:

24.26%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VEMPX:

-41.62%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VEMPX:

-17.49%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VEMPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.70% против 11.95% соответственно.


VEMPX

С начала года

-10.33%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-7.22%

1 год

3.49%

5 лет

12.82%

10 лет

7.70%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и SPY

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMPX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMPX: 0.21
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMPX: 0.47
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMPX: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMPX: 0.19
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VEMPX: 0.67
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.54
VEMPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и SPY

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.33%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и SPY

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-10.54%
VEMPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и SPY

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.84% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.84%
15.13%
VEMPX
SPY