PortfoliosLab logo
Сравнение VEMPX с VTPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMPX и VTPSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VTPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
285.48%
100.83%
VEMPX
VTPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMPX:

0.14

VTPSX:

0.69

Коэф-т Сортино

VEMPX:

0.37

VTPSX:

1.05

Коэф-т Омега

VEMPX:

1.05

VTPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEMPX:

0.13

VTPSX:

0.82

Коэф-т Мартина

VEMPX:

0.45

VTPSX:

2.55

Индекс Язвы

VEMPX:

7.82%

VTPSX:

4.22%

Дневная вол-ть

VEMPX:

24.26%

VTPSX:

15.63%

Макс. просадка

VEMPX:

-41.62%

VTPSX:

-35.77%

Текущая просадка

VEMPX:

-17.34%

VTPSX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у VTPSX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VTPSX по среднегодовой доходности: 7.71% против 4.77% соответственно.


VEMPX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.64%

1 год

4.22%

5 лет

12.86%

10 лет

7.71%

VTPSX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.53%

1 год

11.09%

5 лет

10.95%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VTPSX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTPSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTPSX: 0.07%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMPX и VTPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VTPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTPSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMPX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMPX: 0.14
VTPSX: 0.69
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMPX: 0.37
VTPSX: 1.05
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMPX: 1.05
VTPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMPX: 0.13
VTPSX: 0.82
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEMPX: 0.45
VTPSX: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTPSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.69
VEMPX
VTPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VTPSX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTPSX в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.33%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.09%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VTPSX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VTPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-1.45%
VEMPX
VTPSX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VTPSX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.80%
9.85%
VEMPX
VTPSX