Сравнение VEMPX с VTPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMPX или VTPSX.
Основные характеристики
| VEMPX | VTPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.34% | 8.94% |
| Дох-ть за 1 год | 41.06% | 19.58% |
| Дох-ть за 3 года | 0.84% | 1.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 5.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.03% | 5.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 13.18 | 9.04 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 12.00% |
| Макс. просадка | -41.62% | -35.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.85% |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и VTPSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и VTPSX
С начала года, VEMPX показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у VTPSX с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VTPSX по среднегодовой доходности: 10.03% против 5.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и VTPSX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTPSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMPX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и VTPSX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTPSX в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.13% | 1.28% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% | 1.36% | 1.17% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.94% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% | 3.44% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и VTPSX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VTPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и VTPSX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.