PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEMPX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMPX с VMVAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEMPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Spliced Extended Market Index, while VMVAX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEMPX returned 12.00%/yr vs 10.82%/yr for VMVAX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VEMPX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VMVAX.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMPX показывает доходность 18.29%, а VMVAX немного ниже – 18.11%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.82% соответственно.

VEMPX

1 день
2.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
15.47%
С начала года
18.29%
1 год
26.19%
3 года*
18.50%
5 лет*
6.79%
10 лет*
12.00%
Всё время*
11.63%

VMVAX

1 день
0.89%
1 месяц
3.66%
6 месяцев
10.72%
С начала года
18.11%
1 год
26.27%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.31%
10 лет*
10.82%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEMPX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
$0.00$0.00$0.00

VMVAX

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VEMPX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		18.29%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		18.11%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Correlation

The correlation between VEMPX and VMVAX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.87

The correlation between VEMPX and VMVAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEMPX и VMVAX

Секторы
VEMPX
VMVAX

Промышленность

19.6%
13.8%

Технологии

19.2%
8.1%

Финансовые услуги

13.7%
18.7%

Здравоохранение

13.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.9%

Недвижимость

5.6%
5.8%

Сырьевые материалы

4.7%
6.7%

Энергетика

4.3%
11.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.6%

Коммунальные услуги

1.8%
12.6%

Промышленность

VEMPX
19.6%
VMVAX
13.8%

Технологии

VEMPX
19.2%
VMVAX
8.1%

Финансовые услуги

VEMPX
13.7%
VMVAX
18.7%

Здравоохранение

VEMPX
13.6%
VMVAX
7.2%

Потребительский циклический сектор

VEMPX
8.5%
VMVAX
5.9%

Недвижимость

VEMPX
5.6%
VMVAX
5.8%

Сырьевые материалы

VEMPX
4.7%
VMVAX
6.7%

Энергетика

VEMPX
4.3%
VMVAX
11.7%

Коммуникационные услуги

VEMPX
2.8%
VMVAX
1.5%

Потребительский защитный сектор

VEMPX
2.6%
VMVAX
7.6%

Коммунальные услуги

VEMPX
1.8%
VMVAX
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VMIAXVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VTSAX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VOEVMVAX с VIGAXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VOOVMVAX с VO

Доходность на риск

VEMPX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEMPX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEMPXVMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.33

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.37

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.79

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

14.74

-6.11

VEMPX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VMVAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, примерно равная максимальной просадке VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMPXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-43.07%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-6.95%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-18.40%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-19.75%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-43.07%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.06%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.33%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.78%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VMVAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMPXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.69%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

8.14%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

11.33%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

15.88%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

18.69%

+3.67%

Сравнение комиссий VEMPX и VMVAX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VMVAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VMVAX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.00%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.79%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Часто задаваемые вопросы

VEMPX and VMVAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMPX has higher volatility (4.90%) compared to VMVAX (2.69%). In terms of maximum drawdown, VEMPX dropped -41.62% vs VMVAX's -43.07%.

VMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMPX и VMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор