PortfoliosLab logo
Сравнение VEMPX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMPX и VMVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.74%
331.53%
VEMPX
VMVAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMPX:

0.14

VMVAX:

0.32

Коэф-т Сортино

VEMPX:

0.37

VMVAX:

0.56

Коэф-т Омега

VEMPX:

1.05

VMVAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VEMPX:

0.13

VMVAX:

0.29

Коэф-т Мартина

VEMPX:

0.45

VMVAX:

1.00

Индекс Язвы

VEMPX:

7.82%

VMVAX:

5.26%

Дневная вол-ть

VEMPX:

24.26%

VMVAX:

16.56%

Макс. просадка

VEMPX:

-41.62%

VMVAX:

-43.07%

Текущая просадка

VEMPX:

-17.34%

VMVAX:

-11.21%

Доходность по периодам

С начала года, VEMPX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью -3.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMPX имеют среднегодовую доходность 7.71%, а акции VMVAX немного отстают с 7.70%.


VEMPX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.64%

1 год

4.22%

5 лет

12.86%

10 лет

7.71%

VMVAX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-6.22%

1 год

5.12%

5 лет

14.53%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VMVAX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMPX и VMVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMPX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMPX: 0.14
VMVAX: 0.32
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMPX: 0.37
VMVAX: 0.56
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMPX: 1.05
VMVAX: 1.08
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMPX: 0.13
VMVAX: 0.29
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEMPX: 0.45
VMVAX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.32
VEMPX
VMVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VMVAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VMVAX в 2.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.33%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VMVAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, примерно равная максимальной просадке VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-11.21%
VEMPX
VMVAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VMVAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.80%
11.85%
VEMPX
VMVAX