PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMPX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEMPXVMVAX
Дох-ть с нач. г.22.24%20.09%
Дох-ть за 1 год44.46%34.97%
Дох-ть за 3 года1.44%6.93%
Дох-ть за 5 лет11.95%10.71%
Дох-ть за 10 лет10.18%9.37%
Коэф-т Шарпа2.422.87
Коэф-т Сортино3.324.03
Коэф-т Омега1.421.51
Коэф-т Кальмара1.572.84
Коэф-т Мартина14.0717.95
Индекс Язвы3.16%1.93%
Дневная вол-ть18.34%12.07%
Макс. просадка-41.62%-43.07%
Текущая просадка-1.06%-0.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEMPX и VMVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VMVAX

С начала года, VEMPX показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 9.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.84%
11.22%
VEMPX
VMVAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VMVAX

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMPX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.07
VMVAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 17.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.95

Сравнение коэффициента Шарпа VEMPX и VMVAX

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.87
VEMPX
VMVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VMVAX

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VMVAX в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.06%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VMVAX

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, примерно равная максимальной просадке VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-0.82%
VEMPX
VMVAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VMVAX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
3.53%
VEMPX
VMVAX