PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9229083715

CUSIP

922908371

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

14 янв. 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VEMPX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VEMPX с VIIIX VEMPX с VMVAX VEMPX с VSIAX VEMPX с VEMIX VEMPX с VMIAX VEMPX с MIEIX VEMPX с SPY VEMPX с VTSAX VEMPX с VTPSX VEMPX с VFWPX
Популярные сравнения:
VEMPX с VIIIX VEMPX с VMVAX VEMPX с VSIAX VEMPX с VEMIX VEMPX с VMIAX VEMPX с MIEIX VEMPX с SPY VEMPX с VTSAX VEMPX с VTPSX VEMPX с VFWPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) показал доход в -2.26% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEMPX составила 8.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

VEMPX

С начала года

-2.26%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

-4.78%

1 год

7.37%

5 лет

13.89%

10 лет

8.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEMPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.98%-5.78%-7.93%-0.76%8.14%-2.26%
2024-2.39%6.05%3.34%-6.47%3.36%-0.10%6.19%0.24%1.55%0.61%11.96%-7.05%16.93%
202310.82%-1.64%-2.88%-2.17%0.47%8.32%5.91%-4.05%-4.87%-6.25%11.21%10.44%25.43%
2022-10.09%-0.01%0.86%-10.57%-2.23%-9.26%10.29%-2.09%-9.92%8.56%3.59%-6.52%-26.45%
20212.87%5.20%-0.40%4.21%-0.65%3.46%-1.23%2.01%-4.00%5.43%-5.01%0.56%12.48%
2020-0.56%-7.96%-21.32%15.84%8.81%4.05%5.69%7.20%-3.01%0.47%18.30%7.22%32.25%
201911.60%4.97%-1.00%3.67%-6.95%6.82%1.63%-4.17%1.04%1.91%4.58%2.17%28.06%
20183.35%-3.79%0.72%0.25%4.81%0.87%1.63%4.52%-1.75%-10.06%1.86%-10.69%-9.36%
20172.13%2.45%-0.06%1.13%-0.79%2.32%1.11%-0.40%4.24%1.41%2.87%0.49%18.13%
2016-8.82%0.47%8.23%1.72%1.79%-0.11%5.37%0.88%0.91%-3.87%7.90%1.83%16.18%
2015-1.91%6.04%1.25%-1.53%1.85%-0.72%-0.16%-5.87%-4.83%5.58%1.74%-3.94%-3.24%
2014-1.84%5.41%-0.71%-2.54%1.50%4.46%-4.40%4.96%-5.10%4.07%1.31%0.96%7.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VEMPX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.30
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.23$3.95$3.95$2.91$3.93$3.35$3.12$3.14$2.66$2.61$2.18$2.23

Дивидендный доход

1.22%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16
2024$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.10$3.95
2023$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.28$3.95
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$1.28$2.91
2021$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$1.44$3.93
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.53$3.35
2019$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$1.25$3.12
2018$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.93$3.14
2017$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$1.02$2.66
2016$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$1.02$2.61
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$0.77$2.18
2014$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20$2.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares показал максимальную просадку в 41.62%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares составляет 10.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.62%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.11226 авг. 2020 г.131
-36.32%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.753
-27.62%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-26.83%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-24.94%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.354

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...