PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLIX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.86%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%10.90%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.01% против 9.38% соответственно.

VBLIX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-1.65%
1 год
1.27%
3 года*
0.62%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
1.01%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VWLTXVBLIX с VEMBXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с SWAGXVBLIX с COWZ
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VBLIX и VWELX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Доходность на риск

VBLIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.25

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.83

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.89

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

8.42

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.25

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.82

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между VBLIX и VWELX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VWELX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.36%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VWELX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-36.12%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-6.78%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-20.88%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-25.33%

-13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.73%

-4.39%

-21.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-3.93%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.80%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.10%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

6.68%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

11.89%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

11.11%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

11.50%

+0.08%