Сравнение VBLIX с VWLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или VWLTX.
Основные характеристики
| VBLIX | VWLTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.55% | 0.70% |
| Дох-ть за 1 год | 10.11% | 8.67% |
| Дох-ть за 3 года | -8.95% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.48% | 1.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.45% | 2.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 2.71 | 9.72 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 0.94% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 3.97% |
| Макс. просадка | -38.10% | -16.46% |
| Текущая просадка | -27.69% | -3.71% |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VWLTX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VWLTX
С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VWLTX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VWLTX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLIX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VWLTX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VWLTX в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.52% | 4.11% | 4.17% | 3.37% | 5.85% | 3.63% | 3.82% | 3.71% | 4.20% | 4.16% | 4.07% | 4.44% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.39% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VWLTX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки VWLTX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VWLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VWLTX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.