Сравнение VBLIX с VWLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или VWLTX.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VWLTX
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VWLTX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 1.11% против 2.59% соответственно.
VBLIX
-2.55%
-1.38%
2.06%
6.93%
-3.71%
1.11%
VWLTX
2.20%
0.01%
3.14%
7.56%
1.21%
2.59%
Основные характеристики
| VBLIX | VWLTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 1.57 | 7.84 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 3.90% |
| Макс. просадка | -40.07% | -16.46% |
| Текущая просадка | -30.00% | -2.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VWLTX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VWLTX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLIX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VWLTX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VWLTX в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.51% | 4.11% | 4.00% | 2.88% | 2.98% | 3.47% | 4.01% | 3.71% | 4.03% | 4.26% | 4.05% | 4.66% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.34% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VWLTX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки VWLTX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VWLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VWLTX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.