PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с VWLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с VWLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VWLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLIX и VWLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.96%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%10.90%
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.41%4.80%2.44%7.56%-10.43%1.83%6.21%8.77%0.89%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VWLTX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.53% соответственно.

VBLIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.47%
1 год
1.17%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.00%

VWLTX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.00%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VEMBXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с SWAGXVBLIX с COWZVBLIX с VGSH
Часто сравнивают с VWLTX:
VWLTX с VMATXVWLTX с VWITXVWLTX с VTEBVWLTX с VWAHXVWLTX с PWZVWLTX с VTEAXVWLTX с VGLT

Сравнение комиссий VBLIX и VWLTX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Доходность на риск

VBLIX vs. VWLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VWLTX
Ранг доходности на риск VWLTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXVWLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.82

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.12

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.99

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

3.09

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. VWLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VWLTX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VWLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXVWLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.82

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Корреляция

Корреляция между VBLIX и VWLTX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VWLTX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VWLTX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.36%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.70%4.51%3.98%3.09%2.91%2.65%3.24%3.82%3.49%3.70%3.98%3.79%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VWLTX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки VWLTX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VWLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLIXVWLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-49.97%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-5.36%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-16.01%

-20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-16.01%

-22.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-2.54%

-23.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-10.21%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.72%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VWLTX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLIXVWLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

1.24%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

1.90%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

5.43%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

4.55%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

4.49%

+7.09%