Сравнение VBLIX с BND
VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VBLIX returned 0.19%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VBLIX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.19% против 1.44% соответственно.
VBLIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -1.89%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- 0.19%
- Всё время*
- 2.26%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBLIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -2.24% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between VBLIX and BND is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between VBLIX and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBLIX vs. BND — Ранг доходности на риск
VBLIX
BND
Сравнение VBLIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBLIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.87 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.15 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и BND
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBLIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -18.58% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -2.68% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.55% | -4.81% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -17.81% | -18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | -18.58% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -2.50% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -3.06% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.08% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и BND
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBLIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.04% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.93% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 3.63% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 6.03% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 5.53% | +6.02% |
Сравнение комиссий VBLIX и BND
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и BND
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.52% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VBLIX and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBLIX has higher volatility (2.35%) compared to BND (1.04%). In terms of maximum drawdown, VBLIX dropped -38.61% vs BND's -18.58%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBLIX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор