PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBLIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBLIXBND
Дох-ть с нач. г.-0.45%2.40%
Дох-ть за 1 год13.04%8.91%
Дох-ть за 3 года-8.61%-2.38%
Дох-ть за 5 лет-2.77%0.01%
Дох-ть за 10 лет1.37%1.50%
Коэф-т Шарпа0.911.38
Коэф-т Сортино1.352.03
Коэф-т Омега1.161.24
Коэф-т Кальмара0.300.51
Коэф-т Мартина2.624.99
Индекс Язвы4.22%1.62%
Дневная вол-ть12.10%5.85%
Макс. просадка-40.07%-18.84%
Текущая просадка-28.49%-8.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VBLIX и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и BND

С начала года, VBLIX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
4.29%
VBLIX
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLIX и BND

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
График комиссии VBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBLIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBLIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBLIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBLIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBLIX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBLIX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.62
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.99

Сравнение коэффициента Шарпа VBLIX и BND

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
1.38
VBLIX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и BND

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BND в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
4.41%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%4.66%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и BND

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.49%
-8.44%
VBLIX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и BND

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
1.67%
VBLIX
BND