PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBLIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
3.15%
VBLIX
BND

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.38% соответственно.


VBLIX

С начала года

-2.55%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

2.54%

1 год

6.52%

5 лет (среднегодовая)

-3.70%

10 лет (среднегодовая)

1.03%

BND

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

3.15%

1 год

6.10%

5 лет (среднегодовая)

-0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.38%

Основные характеристики


VBLIXBND
Коэф-т Шарпа0.551.08
Коэф-т Сортино0.851.58
Коэф-т Омега1.101.19
Коэф-т Кальмара0.190.42
Коэф-т Мартина1.463.46
Индекс Язвы4.47%1.76%
Дневная вол-ть11.83%5.65%
Макс. просадка-40.07%-18.84%
Текущая просадка-30.00%-9.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLIX и BND

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
График комиссии VBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VBLIX и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBLIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBLIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.551.08
Коэффициент Сортино VBLIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.851.58
Коэффициент Омега VBLIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.19
Коэффициент Кальмара VBLIX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.190.42
Коэффициент Мартина VBLIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.463.46
VBLIX
BND

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
1.08
VBLIX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и BND

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
4.51%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%4.66%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и BND

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.00%
-9.07%
VBLIX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и BND

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
1.50%
VBLIX
BND