PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBLIX с VWUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
14.94%
VBLIX
VWUSX

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VWUSX с доходностью 31.06%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 1.03% против 14.60% соответственно.


VBLIX

С начала года

-2.55%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

2.54%

1 год

6.52%

5 лет (среднегодовая)

-3.70%

10 лет (среднегодовая)

1.03%

VWUSX

С начала года

31.06%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

14.95%

1 год

38.37%

5 лет (среднегодовая)

16.53%

10 лет (среднегодовая)

14.60%

Основные характеристики


VBLIXVWUSX
Коэф-т Шарпа0.552.07
Коэф-т Сортино0.852.70
Коэф-т Омега1.101.37
Коэф-т Кальмара0.191.67
Коэф-т Мартина1.4612.06
Индекс Язвы4.47%3.18%
Дневная вол-ть11.83%18.56%
Макс. просадка-40.07%-71.26%
Текущая просадка-30.00%-0.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLIX и VWUSX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.


VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VBLIX и VWUSX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBLIX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBLIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.552.07
Коэффициент Сортино VBLIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.852.70
Коэффициент Омега VBLIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.37
Коэффициент Кальмара VBLIX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.191.67
Коэффициент Мартина VBLIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.4612.06
VBLIX
VWUSX

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
2.07
VBLIX
VWUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VWUSX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VWUSX в 0.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
4.51%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%4.66%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.21%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VWUSX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.00%
-0.68%
VBLIX
VWUSX

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
5.65%
VBLIX
VWUSX