PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBLIX с VWUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с VWUSX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или VWUSX.

Корреляция

Корреляция между VBLIX и VWUSX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLIX:

0.15

VWUSX:

0.49

Коэф-т Сортино

VBLIX:

0.26

VWUSX:

0.81

Коэф-т Омега

VBLIX:

1.03

VWUSX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VBLIX:

0.05

VWUSX:

0.49

Коэф-т Мартина

VBLIX:

0.26

VWUSX:

1.63

Индекс Язвы

VBLIX:

5.78%

VWUSX:

7.53%

Дневная вол-ть

VBLIX:

11.55%

VWUSX:

26.49%

Макс. просадка

VBLIX:

-38.10%

VWUSX:

-71.26%

Текущая просадка

VBLIX:

-28.51%

VWUSX:

-10.85%

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 1.37% против 13.37% соответственно.

VBLIX

С начала года

0.47%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-3.23%

1 год

2.15%

5 лет

-4.66%

10 лет

1.37%

VWUSX

С начала года

-4.94%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-4.55%

1 год

13.16%

5 лет

13.13%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBLIX и VWUSX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLIX и VWUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLIX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VWUSX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VWUSX в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.74%4.65%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		0.21%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VWUSX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...