PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBLIX с VWUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBLIXVWUSX
Дох-ть с нач. г.-2.55%28.91%
Дох-ть за 1 год10.11%43.40%
Дох-ть за 3 года-8.95%2.14%
Дох-ть за 5 лет-2.48%16.72%
Дох-ть за 10 лет1.45%14.70%
Коэф-т Шарпа0.932.44
Коэф-т Сортино1.383.15
Коэф-т Омега1.161.44
Коэф-т Кальмара0.331.67
Коэф-т Мартина2.7114.31
Индекс Язвы4.18%3.17%
Дневная вол-ть12.13%18.59%
Макс. просадка-38.10%-71.26%
Текущая просадка-27.69%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VBLIX и VWUSX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VWUSX

С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VWUSX с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 1.45% против 14.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
16.56%
VBLIX
VWUSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLIX и VWUSX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.


VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBLIX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBLIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBLIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBLIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBLIX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBLIX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.71
VWUSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.31

Сравнение коэффициента Шарпа VBLIX и VWUSX

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93
2.44
VBLIX
VWUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VWUSX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VWUSX в 0.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
4.52%4.11%4.17%3.37%5.85%3.63%3.82%3.71%4.20%4.16%4.07%4.44%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.22%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VWUSX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.69%
0
VBLIX
VWUSX

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
5.12%
VBLIX
VWUSX