- ISIN
- US9219377440
- CUSIP
- 921937744
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 6 окт. 2011 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $100,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) снизился на 2.2% с начала года. Текущая цена акции VBLIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $768.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) показал доход в -2.24% с начала года и -0.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBLIX составила 0.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -1.89%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- 0.19%
- Всё время*
- 2.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VBLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VBLIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 3.12% | -3.57% | -0.08% | 0.90% | 0.69% | -4.32% | 1.20% | -2.24% | ||||
| 2025 | 0.49% | 4.31% | -1.09% | -1.21% | -1.69% | 2.84% | -0.46% | 0.50% | 3.17% | 0.95% | 0.38% | -1.56% | 6.61% |
| 2024 | -1.41% | -2.44% | 1.40% | -5.32% | 2.83% | 1.12% | 3.40% | 2.01% | 2.33% | -4.66% | 2.04% | -4.91% | -4.11% |
| 2023 | 7.09% | -4.99% | 4.41% | 0.43% | -2.76% | 0.79% | -1.06% | -2.33% | -6.19% | -4.94% | 9.96% | 7.77% | 6.78% |
| 2022 | -4.61% | -2.52% | -3.98% | -9.26% | -0.34% | -2.91% | 3.71% | -4.35% | -8.35% | -3.70% | 8.12% | -1.89% | -27.20% |
| 2021 | -3.12% | -4.46% | -3.73% | 2.22% | 0.59% | 3.83% | 2.74% | -0.26% | -2.35% | 1.59% | 1.38% | -1.13% | -3.08% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus has an annualized alpha of 4.18%, beta of -0.09, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2011.
- This fund participated in 30.65% of S&P 500 Index downside but only 18.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.09 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.18%
- Бета
- -0.09
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 18.96%
- Участие в снижении
- 30.65%
Комиссия
Комиссия VBLIX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBLIX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.50 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.58 | -10.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.49 | $0.48 | $0.39 | $0.46 | $0.45 | $0.97 | $0.55 | $0.51 | $0.53 | $0.57 | $0.66 |
Дивидендный доход | 4.52% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus показал максимальную просадку в 38.61%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus составляет 26.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.61%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 6yавг. 2020 г. - сейчас | — |
-17.78%март 2020 г. | 10d | 3mo 22d | 4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.48%авг. 2013 г. | 3mo 21d | 11mo | 1y 2moмай 2013 г. - июль 2014 г. | — |
-11.98%дек. 2016 г. | 5mo 6d | 1y 1d | 1y 5moиюль 2016 г. - дек. 2017 г. | — |
-11.65%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 10mo 20d | 1y 3moфевр. 2015 г. - май 2016 г. | — |
Показатели просадок
| VBLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -56.78% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -9.10% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.55% | -18.90% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -25.43% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | -33.92% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -0.17% | -26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -10.69% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.14% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBLIX
Добавьте Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBLIX