PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional P...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219377440
CUSIP921937744
ЭмитентVanguard
Дата выпуска6 окт. 2011 г.
КатегорияTotal Bond Market
Минимальные инвестиции$100,000,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VBLIX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VBLIX с VWLTX, VBLIX с VBMPX, VBLIX с SWRSX, VBLIX с VEMBX, VBLIX с BND, VBLIX с VOO, VBLIX с VWUSX, VBLIX с COWZ, VBLIX с SWAGX, VBLIX с VGSH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
14.05%
VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus показал доход в -2.10% с начала года и 10.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.10%25.45%
1 месяц-2.36%2.91%
6 месяцев3.22%14.05%
1 год10.73%35.64%
5 лет (среднегодовая)-3.43%14.13%
10 лет (среднегодовая)1.18%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.41%-2.44%1.40%-5.32%2.83%1.12%3.40%2.01%2.33%-4.66%-2.10%
20237.09%-4.99%4.41%0.77%-2.76%0.79%-1.06%-2.33%-6.19%-4.54%9.96%7.77%7.59%
2022-4.61%-2.52%-4.09%-9.26%-0.34%-2.92%3.71%-4.35%-8.35%-3.70%8.12%-1.89%-27.29%
2021-2.89%-4.23%-4.03%2.22%0.59%3.83%2.74%-0.26%-2.35%1.60%1.38%-1.34%-3.11%
20205.76%3.82%-3.42%4.20%0.20%1.87%5.29%-4.17%0.24%-1.83%3.67%-2.68%13.00%
20191.93%-0.51%4.84%-0.47%4.31%2.46%0.79%8.10%-1.99%-0.23%0.21%-1.46%18.96%
2018-2.04%-3.12%1.29%-2.01%0.93%-0.27%0.34%0.63%-1.39%-3.06%0.42%3.88%-4.53%
20170.64%1.79%-0.61%1.50%1.92%0.96%0.32%2.10%-1.02%0.39%0.52%1.94%10.90%
20162.33%1.96%2.98%1.32%0.11%5.13%2.61%-0.09%-1.03%-2.98%-6.22%0.57%6.36%
20156.65%-3.60%0.47%-2.36%-2.12%-3.49%2.69%-1.48%1.17%0.57%-0.47%-1.21%-3.58%
20144.75%1.43%0.69%2.12%2.54%0.13%0.36%3.52%-2.51%2.04%1.86%1.55%19.90%
2013-2.39%0.97%-0.29%3.73%-5.23%-4.59%-0.24%-1.49%0.77%2.06%-1.57%-0.89%-9.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VBLIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VBLIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VBLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBLIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBLIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBLIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBLIX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBLIX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
2.90
VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.


3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.48$0.47$0.44$0.45$0.50$0.53$0.53$0.54$0.55$0.56$0.58$0.58

Дивидендный доход

4.49%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%4.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.40
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2022$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2019$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2018$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.53
2017$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.54
2016$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.55
2015$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2013$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.67%
-0.29%
VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus показал максимальную просадку в 40.07%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus составляет 29.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.07%7 авг. 2020 г.80619 окт. 2023 г.
-17.78%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.86
-15.23%14 нояб. 2012 г.19321 авг. 2013 г.24714 авг. 2014 г.440
-12.12%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.2363 июн. 2016 г.338
-11.98%11 июл. 2016 г.11114 дек. 2016 г.25315 дек. 2017 г.364

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
3.86%
VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus)
Benchmark (^GSPC)