PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBLIX с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both funds - VBLIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, VBLIX returned 0.84%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBLIX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBLIX показывает доходность 0.46%, а VGSH немного выше – 0.48%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 0.84% против 1.74% соответственно.

VBLIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.45%
1 год
7.10%
3 года*
1.99%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
0.84%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBLIX и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		0.46%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%10.90%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between VBLIX and VGSH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.56

The correlation between VBLIX and VGSH shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VWLTXVBLIX с VEMBXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с SWAGXVBLIX с COWZ
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

VBLIX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.68

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
4.43

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.57

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.90

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

15.52

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.68

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.93

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

1.11

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.01

-0.79

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VGSH

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBLIXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-5.70%

-32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-0.88%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-0.97%

-13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-5.66%

-30.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-5.70%

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.74%

-0.29%

-24.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-0.60%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.22%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VGSH

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBLIXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.35%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

0.88%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

1.29%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

1.97%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

1.57%

+10.01%

Сравнение комиссий VBLIX и VGSH

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VGSH

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.78%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VBLIX and VGSH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBLIX has higher volatility (2.68%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, VBLIX dropped -38.61% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBLIX и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор