Сравнение VBLIX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLIX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.96% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.74% соответственно.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.00%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VGSH
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLIX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
VBLIX
VGSH
Сравнение VBLIX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 2.57 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 4.13 | -3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.55 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 4.21 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 15.93 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.57 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.92 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 1.11 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.01 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VGSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VGSH
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.36% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VGSH
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLIX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -5.70% | -32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -0.88% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -5.70% | -30.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | -5.70% | -32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -0.52% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -0.60% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.23% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VGSH
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLIX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 0.52% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 0.84% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 1.44% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 1.96% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 1.57% | +10.01% |