Сравнение VBLIX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или VGSH.
Основные характеристики
| VBLIX | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.10% | 3.22% |
| Дох-ть за 1 год | 10.73% | 5.24% |
| Дох-ть за 3 года | -8.49% | 1.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.43% | 1.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.18% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 2.49 | 15.13 |
| Индекс Язвы | 4.26% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 1.91% |
| Макс. просадка | -40.07% | -5.70% |
| Текущая просадка | -29.67% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VGSH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VGSH
С начала года, VBLIX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VGSH
И VBLIX, и VGSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLIX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VGSH
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VGSH в 4.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.49% | 4.11% | 4.00% | 2.88% | 2.98% | 3.47% | 4.01% | 3.71% | 4.03% | 4.26% | 4.05% | 4.66% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VGSH
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VGSH
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.