PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBLIX с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
2.88%
VBLIX
VGSH

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.27% соответственно.


VBLIX

С начала года

-2.19%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

2.45%

1 год

7.33%

5 лет (среднегодовая)

-3.61%

10 лет (среднегодовая)

1.15%

VGSH

С начала года

3.44%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

2.88%

1 год

5.13%

5 лет (среднегодовая)

1.27%

10 лет (среднегодовая)

1.27%

Основные характеристики


VBLIXVGSH
Коэф-т Шарпа0.672.74
Коэф-т Сортино1.024.38
Коэф-т Омега1.121.58
Коэф-т Кальмара0.232.45
Коэф-т Мартина1.8113.85
Индекс Язвы4.40%0.37%
Дневная вол-ть11.84%1.87%
Макс. просадка-40.07%-5.70%
Текущая просадка-29.74%-0.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLIX и VGSH

И VBLIX, и VGSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
График комиссии VBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VBLIX и VGSH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBLIX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBLIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.672.74
Коэффициент Сортино VBLIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.024.38
Коэффициент Омега VBLIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.58
Коэффициент Кальмара VBLIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.232.45
Коэффициент Мартина VBLIX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.8113.85
VBLIX
VGSH

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67
2.74
VBLIX
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VGSH

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VGSH в 4.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
4.49%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%4.66%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.15%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VGSH

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.74%
-0.77%
VBLIX
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VGSH

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
0.41%
VBLIX
VGSH