PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBLIX с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с VGSH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или VGSH.

Корреляция

Корреляция между VBLIX и VGSH составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLIX:

0.15

VGSH:

3.38

Коэф-т Сортино

VBLIX:

0.27

VGSH:

5.62

Коэф-т Омега

VBLIX:

1.03

VGSH:

1.75

Коэф-т Кальмара

VBLIX:

0.05

VGSH:

5.84

Коэф-т Мартина

VBLIX:

0.27

VGSH:

16.81

Индекс Язвы

VBLIX:

5.77%

VGSH:

0.34%

Дневная вол-ть

VBLIX:

11.58%

VGSH:

1.68%

Макс. просадка

VBLIX:

-40.07%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

VBLIX:

-30.72%

VGSH:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 0.96% против 1.48% соответственно.

VBLIX

С начала года

0.57%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-3.13%

1 год

1.77%

5 лет

-5.29%

10 лет

0.96%

VGSH

С начала года

1.97%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.56%

1 год

5.63%

5 лет

1.14%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBLIX и VGSH

И VBLIX, и VGSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLIX и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLIX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VGSH

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VGSH в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.73%4.65%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.18%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VGSH

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VGSH

Загрузка...