Сравнение VBLIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или VBMPX.
Основные характеристики
| VBLIX | VBMPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.10% | 1.37% |
| Дох-ть за 1 год | 10.73% | 7.85% |
| Дох-ть за 3 года | -8.49% | -2.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.43% | -0.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.18% | 1.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 2.49 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 4.26% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 5.79% |
| Макс. просадка | -40.07% | -18.99% |
| Текущая просадка | -29.67% | -9.18% |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VBMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VBMPX
С начала года, VBLIX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VBMPX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VBMPX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VBMPX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VBMPX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.49% | 4.11% | 4.00% | 2.88% | 2.98% | 3.47% | 4.01% | 3.71% | 4.03% | 4.26% | 4.05% | 4.66% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.61% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VBMPX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VBMPX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.