PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с VBMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLIX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.96%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%10.90%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VBMPX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.62% соответственно.

VBLIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.47%
1 год
1.17%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.00%

VBMPX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.68%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VWLTXVBLIX с VEMBXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с SWAGXVBLIX с COWZVBLIX с VGSH
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Сравнение комиссий VBLIX и VBMPX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VBLIX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXVBMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.93

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.34

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.67

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

4.72

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VBMPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.93

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.03

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между VBLIX и VBMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VBMPX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VBMPX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.36%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.62%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VBMPX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VBMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLIXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-18.90%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-2.73%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-18.12%

-18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-18.90%

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-2.93%

-22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-3.54%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.97%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VBMPX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLIXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

1.55%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

2.59%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

4.36%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

5.99%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

4.97%

+6.61%