Сравнение VBLIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или VBMPX.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VBMPX
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VBMPX по среднегодовой доходности: 1.11% против 1.36% соответственно.
VBLIX
-2.55%
-1.38%
2.06%
6.93%
-3.71%
1.11%
VBMPX
1.37%
-0.72%
2.94%
6.23%
-0.33%
1.36%
Основные характеристики
| VBLIX | VBMPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 1.57 | 3.61 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 5.64% |
| Макс. просадка | -40.07% | -18.99% |
| Текущая просадка | -30.00% | -9.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VBMPX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VBMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VBMPX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VBMPX в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.51% | 4.11% | 4.00% | 2.88% | 2.98% | 3.47% | 4.01% | 3.71% | 4.03% | 4.26% | 4.05% | 4.66% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.60% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VBMPX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VBMPX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.