PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBLIX с VEMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and VEMBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - VBLIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VEMBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VBLIX returned -3.55%/yr vs 4.21%/yr for VEMBX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VBLIX charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for VEMBX.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 2.50%.

VBLIX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.51%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-0.56%
1 год
5.14%
3 года*
1.82%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
0.79%

VEMBX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.19%
1 год
12.48%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBLIX и VEMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.02%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%10.66%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		2.50%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%

Correlation

The correlation between VBLIX and VEMBX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.50

Over the past year, VBLIX and VEMBX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VWLTXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с VGSHVBLIX с SWAGXVBLIX с COWZ
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с PEBIXVEMBX с EMBVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VLTCX

Доходность на риск

VBLIX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXVEMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
3.02

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
4.91

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.62

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.51

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

15.48

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

3.02

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.67

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.07

-0.85

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VEMBX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VEMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBLIXVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-24.36%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-3.77%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-5.56%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-24.36%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.10%

-0.28%

-24.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-3.87%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.85%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VEMBX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBLIXVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.45%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

3.58%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

4.38%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

6.36%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

6.36%

+5.22%

Сравнение комиссий VBLIX и VEMBX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VEMBX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности VEMBX в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.80%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.02%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBLIX and VEMBX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBLIX has higher volatility (2.63%) compared to VEMBX (1.45%). In terms of maximum drawdown, VBLIX dropped -38.61% vs VEMBX's -24.36%.

VEMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBLIX и VEMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор