PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBLIX с VEMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBLIXVEMBX
Дох-ть с нач. г.-2.55%6.56%
Дох-ть за 1 год10.11%15.00%
Дох-ть за 3 года-8.95%0.77%
Дох-ть за 5 лет-2.48%3.06%
Коэф-т Шарпа0.932.85
Коэф-т Сортино1.384.37
Коэф-т Омега1.161.56
Коэф-т Кальмара0.331.15
Коэф-т Мартина2.7116.67
Индекс Язвы4.18%0.90%
Дневная вол-ть12.13%5.27%
Макс. просадка-38.10%-25.61%
Текущая просадка-27.69%-2.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VBLIX и VEMBX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VEMBX

С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 6.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
4.72%
VBLIX
VEMBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLIX и VEMBX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.


VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
График комиссии VEMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBLIX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBLIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBLIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBLIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBLIX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBLIX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.71
VEMBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMBX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMBX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMBX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMBX, с текущим значением в 16.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.67

Сравнение коэффициента Шарпа VBLIX и VEMBX

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93
2.85
VBLIX
VEMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VEMBX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности VEMBX в 6.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
4.52%4.11%4.17%3.37%5.85%3.63%3.82%3.71%4.20%4.16%4.07%4.44%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
6.93%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VEMBX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки VEMBX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VEMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.69%
-2.46%
VBLIX
VEMBX

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VEMBX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
1.15%
VBLIX
VEMBX