Сравнение VBLIX с VEMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VEMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLIX и VEMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.96% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.66% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | -1.40% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.53% | 14.99% | 17.72% | -0.89% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.00%
VEMBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VEMBX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.
Доходность на риск
VBLIX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск
VBLIX
VEMBX
Сравнение VBLIX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | VEMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.96 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.83 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.33 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 10.49 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.96 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.65 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.02 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VEMBX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VEMBX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VEMBX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.36% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 5.66% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VEMBX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VEMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLIX | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -24.36% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -4.16% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -24.36% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -3.30% | -22.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -3.93% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.95% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VEMBX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLIX | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.13% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.90% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 5.07% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.29% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 6.37% | +5.21% |