PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBLIX с VEMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55%
5.44%
VBLIX
VEMBX

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 7.62%.


VBLIX

С начала года

-2.55%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

2.54%

1 год

6.52%

5 лет (среднегодовая)

-3.70%

10 лет (среднегодовая)

1.03%

VEMBX

С начала года

7.62%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

5.45%

1 год

13.83%

5 лет (среднегодовая)

3.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VBLIXVEMBX
Коэф-т Шарпа0.552.66
Коэф-т Сортино0.854.06
Коэф-т Омега1.101.52
Коэф-т Кальмара0.191.29
Коэф-т Мартина1.4614.39
Индекс Язвы4.47%0.96%
Дневная вол-ть11.83%5.21%
Макс. просадка-40.07%-25.61%
Текущая просадка-30.00%-1.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLIX и VEMBX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.


VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
График комиссии VEMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VBLIX и VEMBX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBLIX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBLIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.552.66
Коэффициент Сортино VBLIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.854.06
Коэффициент Омега VBLIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.52
Коэффициент Кальмара VBLIX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.191.29
Коэффициент Мартина VBLIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.4614.39
VBLIX
VEMBX

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55
2.66
VBLIX
VEMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VEMBX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VEMBX в 6.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
4.51%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%4.66%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
6.86%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VEMBX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки VEMBX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VEMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.00%
-1.49%
VBLIX
VEMBX

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VEMBX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
1.52%
VBLIX
VEMBX