PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBLIX с VEMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с VEMBX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или VEMBX.

Корреляция

Корреляция между VBLIX и VEMBX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLIX:

0.11

VEMBX:

1.53

Коэф-т Сортино

VBLIX:

0.18

VEMBX:

2.28

Коэф-т Омега

VBLIX:

1.02

VEMBX:

1.30

Коэф-т Кальмара

VBLIX:

0.03

VEMBX:

1.62

Коэф-т Мартина

VBLIX:

0.15

VEMBX:

6.57

Индекс Язвы

VBLIX:

5.84%

VEMBX:

1.23%

Дневная вол-ть

VBLIX:

11.59%

VEMBX:

5.30%

Макс. просадка

VBLIX:

-38.10%

VEMBX:

-25.61%

Текущая просадка

VBLIX:

-29.07%

VEMBX:

-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 3.11%.

VBLIX

С начала года

-0.31%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-2.36%

1 год

1.26%

5 лет

-5.03%

10 лет

1.13%

VEMBX

С начала года

3.11%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

2.40%

1 год

8.08%

5 лет

4.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBLIX и VEMBX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLIX и VEMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMBX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLIX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VEMBX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности VEMBX в 6.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.77%4.65%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.71%6.38%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VEMBX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки VEMBX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VEMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VEMBX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...