Сравнение VBLIX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или COWZ.
Основные характеристики
| VBLIX | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.55% | 16.45% |
| Дох-ть за 1 год | 10.11% | 24.86% |
| Дох-ть за 3 года | -8.95% | 10.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.48% | 16.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 2.71 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 13.79% |
| Макс. просадка | -38.10% | -38.63% |
| Текущая просадка | -27.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и COWZ составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и COWZ
С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 16.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и COWZ
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и COWZ
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности COWZ в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.52% | 4.11% | 4.17% | 3.37% | 5.85% | 3.63% | 3.82% | 3.71% | 4.20% | 4.16% | 4.07% | 4.44% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.83% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и COWZ
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.10%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и COWZ
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 3.69%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.