PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBLIX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06%
6.61%
VBLIX
COWZ

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 14.71%.


VBLIX

С начала года

-2.55%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

2.45%

1 год

7.55%

5 лет (среднегодовая)

-3.78%

10 лет (среднегодовая)

1.11%

COWZ

С начала года

14.71%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

6.61%

1 год

20.56%

5 лет (среднегодовая)

16.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VBLIXCOWZ
Коэф-т Шарпа0.681.54
Коэф-т Сортино1.032.25
Коэф-т Омега1.121.27
Коэф-т Кальмара0.232.74
Коэф-т Мартина1.856.50
Индекс Язвы4.37%3.20%
Дневная вол-ть11.86%13.49%
Макс. просадка-40.07%-38.63%
Текущая просадка-30.00%-2.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLIX и COWZ

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VBLIX и COWZ составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBLIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBLIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.641.54
Коэффициент Сортино VBLIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.972.25
Коэффициент Омега VBLIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.27
Коэффициент Кальмара VBLIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.222.74
Коэффициент Мартина VBLIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.726.50
VBLIX
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
1.54
VBLIX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и COWZ

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности COWZ в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
4.51%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%4.66%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.85%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и COWZ

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.00%
-2.42%
VBLIX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и COWZ

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 3.64%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
3.96%
VBLIX
COWZ