PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLIX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.96%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%10.90%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

VBLIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.47%
1 год
1.17%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.00%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VWLTXVBLIX с VEMBXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с SWAGXVBLIX с VGSH
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий VBLIX и COWZ

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Доходность на риск

VBLIX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.96

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.43

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.20

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

5.59

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.96

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.62

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.63

-0.42

Корреляция

Корреляция между VBLIX и COWZ составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и COWZ

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.36%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и COWZ

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLIXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-38.63%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-13.55%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-22.00%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-3.72%

-22.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-4.85%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.92%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и COWZ

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLIXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.96%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

8.37%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

17.50%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

17.73%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

20.08%

-8.50%