PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBLIX с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - VBLIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, VBLIX returned -3.24%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VBLIX charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

VBLIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.45%
1 год
7.10%
3 года*
1.99%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
0.84%

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBLIX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		0.46%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%10.90%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between VBLIX and COWZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

-0.09

The correlation between VBLIX and COWZ shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VWLTXVBLIX с VEMBXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с VGSHVBLIX с SWAGX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

VBLIX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.02

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.98

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.46

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

12.19

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.02

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.60

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.65

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и COWZ

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBLIXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-38.63%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-5.00%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-22.00%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-22.00%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.74%

-0.91%

-23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-4.81%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.83%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и COWZ

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 2.68% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBLIXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.56%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

7.12%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

11.13%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

17.63%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

19.93%

-8.35%

Сравнение комиссий VBLIX и COWZ

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и COWZ

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.78%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%

Часто задаваемые вопросы

VBLIX and COWZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBLIX has higher volatility (2.68%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, VBLIX dropped -38.61% vs COWZ's -38.63%.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBLIX и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор