Сравнение VBLIX с COWZ
VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - VBLIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, VBLIX returned -3.89%/yr vs 9.90%/yr for COWZ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VBLIX charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.27%.
VBLIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- 0.73%
COWZ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBLIX и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 0.27% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.27% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Correlation
The correlation between VBLIX and COWZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г. | -0.09 |
The correlation between VBLIX and COWZ shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBLIX vs. COWZ — Ранг доходности на риск
VBLIX
COWZ
Сравнение VBLIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBLIX | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.66 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 7.92 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и COWZ
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBLIX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -38.63% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -5.95% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -22.00% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -22.00% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.88% | -5.40% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -4.80% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.00% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и COWZ
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 2.11%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBLIX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 3.97% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 7.53% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 11.38% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 17.64% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 19.90% | -8.31% |
Сравнение комиссий VBLIX и COWZ
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и COWZ
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности COWZ в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.00% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.79% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBLIX and COWZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (3.97%) compared to VBLIX (2.11%). In terms of maximum drawdown, VBLIX dropped -38.61% vs COWZ's -38.63%.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBLIX и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор