Сравнение VBLIX с COWZ
VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - VBLIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, VBLIX returned -5.15%/yr vs 11.17%/yr for COWZ. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VBLIX charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 13.59%.
VBLIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -1.89%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- 0.19%
- Всё время*
- 2.26%
COWZ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.02M | $64.36M | $62.16M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBLIX и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -2.24% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 13.59% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Correlation
The correlation between VBLIX and COWZ is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г. | -0.09 |
The correlation between VBLIX and COWZ shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBLIX vs. COWZ — Ранг доходности на риск
VBLIX
COWZ
Сравнение VBLIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBLIX | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.16 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 12.18 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и COWZ
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBLIX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -38.63% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -5.95% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.55% | -22.00% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -22.00% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -0.22% | -26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -4.76% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.03% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и COWZ
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 2.35%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBLIX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 4.95% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 8.82% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 11.85% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 17.68% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 19.86% | -8.31% |
Сравнение комиссий VBLIX и COWZ
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и COWZ
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности COWZ в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.82% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.52% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBLIX and COWZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (4.95%) compared to VBLIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, VBLIX dropped -38.61% vs COWZ's -38.63%.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBLIX и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор