PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBLIX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с COWZ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между VBLIX и COWZ составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VBLIX:

11.55%

COWZ:

11.10%

Макс. просадка

VBLIX:

-38.10%

COWZ:

-0.63%

Текущая просадка

VBLIX:

-28.51%

COWZ:

-0.27%

Доходность по периодам

VBLIX

С начала года

0.47%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-3.23%

1 год

2.15%

5 лет

-4.66%

10 лет

1.37%

COWZ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBLIX и COWZ

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLIX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLIX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и COWZ

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как COWZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.74%4.65%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и COWZ

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки COWZ в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и COWZ

Загрузка...