Сравнение VBLIX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLIX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.96% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 1.00% против 8.97% соответственно.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.00%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VBIAX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VBLIX
VBIAX
Сравнение VBLIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.14 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.70 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.71 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 8.03 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.14 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.59 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.80 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VBIAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VBIAX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.36% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VBIAX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -35.90% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -7.78% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -21.53% | -14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | -22.78% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -4.10% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -4.47% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.66% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VBIAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.71% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 6.20% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 11.39% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 11.05% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 11.18% | +0.40% |