PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIPX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIPX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIPX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.22%6.12%3.78%4.45%-5.68%-1.17%4.73%4.89%1.38%1.21%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VBIPX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.88% против 9.32% соответственно.

VBIPX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.67%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.88%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBIPX:
VBIPX с VBTLXVBIPX с VBMPXVBIPX с VBILXVBIPX с BNDVBIPX с TIPVBIPX с VCSHVBIPX с VTEB
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VBIPX и VWELX

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Доходность на риск

VBIPX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIPX
Ранг доходности на риск VBIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIPX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIPXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.81

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.88

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

8.47

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIPX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIPXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.82

-0.04

Корреляция

Корреляция между VBIPX и VWELX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и VWELX

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		3.62%3.86%3.40%2.01%1.40%1.26%1.82%2.27%2.04%1.69%1.53%1.46%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и VWELX

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIPXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-36.12%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-8.03%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.69%

-20.88%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-25.33%

+16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-4.90%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-3.93%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.78%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIPXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

4.07%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

6.66%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

11.88%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

11.12%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

11.50%

-9.11%