PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASVX с VWELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VASVX (Vanguard Selected Value Fund) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VASVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VASVX returned 10.59%/yr vs 10.12%/yr for VWELX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VASVX charges 0.32%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 6.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASVX имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции VWELX немного отстают с 10.12%.

VASVX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.62%
1 год
19.73%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.59%

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASVX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		8.03%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between VASVX and VWELX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1996 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VASVX and VWELX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VASVX и VWELX

Секторы
VASVX
VWELX

Финансовые услуги

26.4%
10.6%

Промышленность

17.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.9%

Сырьевые материалы

9.8%
2.1%

Здравоохранение

9.5%
9.8%

Технологии

8.3%
31.8%

Недвижимость

5.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
12.3%

Коммунальные услуги

0.5%
2.5%

Финансовые услуги

VASVX
26.4%
VWELX
10.6%

Промышленность

VASVX
17.7%
VWELX
8.5%

Потребительский циклический сектор

VASVX
13.2%
VWELX
10.9%

Сырьевые материалы

VASVX
9.8%
VWELX
2.1%

Здравоохранение

VASVX
9.5%
VWELX
9.8%

Технологии

VASVX
8.3%
VWELX
31.8%

Недвижимость

VASVX
5.1%
VWELX
2.6%

Потребительский защитный сектор

VASVX
4.5%
VWELX
4.4%

Энергетика

VASVX
3.7%
VWELX
4.4%

Коммуникационные услуги

VASVX
1.8%
VWELX
12.3%

Коммунальные услуги

VASVX
0.5%
VWELX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VOOV
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

VASVX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.41

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.40

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.99

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

13.88

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.41

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VWELX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASVXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-36.12%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-6.78%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-11.98%

-14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-20.88%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-25.33%

-22.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.67%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-3.92%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.46%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VWELX

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASVXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.61%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

6.68%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

8.41%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

11.14%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

11.53%

+10.93%

Сравнение комиссий VASVX и VWELX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VWELX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности VWELX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.33%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VASVX and VWELX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VASVX has higher volatility (4.01%) compared to VWELX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VASVX dropped -55.70% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASVX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор