PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Selected Value Fund (VASVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219461095
CUSIP921946109
ЭмитентVanguard
Дата выпуска15 февр. 1996 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMid Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VASVX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VASVX с VEXAX, VASVX с IVV, VASVX с MOAT, VASVX с VBR, VASVX с SPY, VASVX с VFIAX, VASVX с VOOV, VASVX с VTSAX, VASVX с VOO, VASVX с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Selected Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.49%
10.27%
VASVX (Vanguard Selected Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Selected Value Fund показал доход в 9.07% с начала года и 24.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Selected Value Fund составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.07%19.77%
1 месяц-0.72%-0.67%
6 месяцев6.49%10.27%
1 год24.20%31.07%
5 лет (среднегодовая)12.06%13.22%
10 лет (среднегодовая)9.20%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VASVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.93%2.51%6.17%-6.68%3.20%-2.27%7.47%0.89%0.79%-1.78%9.07%
202310.73%-1.92%-3.80%1.00%-3.98%9.60%4.76%-2.24%-4.54%-3.50%10.13%8.74%25.45%
2022-2.06%0.93%0.82%-5.47%2.87%-11.58%6.47%-3.54%-9.49%13.10%6.30%-3.49%-7.55%
2021-1.35%9.95%6.88%4.71%2.95%-4.07%-0.19%1.67%-2.94%5.15%-3.81%6.78%27.54%
2020-3.62%-10.03%-28.10%15.57%4.97%3.22%3.92%5.28%-3.93%2.47%18.35%6.30%5.79%
201912.14%2.58%-1.74%4.76%-7.33%7.74%1.58%-2.41%3.15%1.51%2.65%2.84%29.55%
20183.23%-5.82%-1.58%-0.90%0.17%0.61%1.71%-0.79%-0.73%-8.52%3.62%-11.55%-19.75%
20172.74%2.57%0.36%-0.03%-0.07%2.30%0.93%-0.06%4.05%1.53%2.26%1.57%19.64%
2016-8.12%2.27%7.74%3.10%-0.41%-2.64%4.32%0.55%0.69%-1.41%8.26%1.97%16.33%
2015-3.24%5.90%-1.14%1.15%1.86%-1.82%-1.31%-4.43%-3.72%6.59%0.75%-3.73%-3.79%
2014-3.55%4.60%1.23%-0.59%2.38%3.65%-3.52%3.75%-4.18%1.20%1.25%0.57%6.49%
20135.48%2.08%4.51%1.48%3.01%0.20%6.23%-1.75%5.00%3.62%3.13%2.90%42.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VASVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VASVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.04

Коэффициент Шарпа

Vanguard Selected Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
2.67
VASVX (Vanguard Selected Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Selected Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.40$2.40$3.30$2.38$2.65$2.02$2.68$3.11$1.30$1.47$1.57$1.55

Дивидендный доход

7.60%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%9.95%4.51%5.68%5.54%5.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Selected Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$2.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.30$3.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.38$2.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$2.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.02$2.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.68$2.68
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.11$3.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.57
2013$1.55$1.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-2.59%
VASVX (Vanguard Selected Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Selected Value Fund показал максимальную просадку в 55.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Selected Value Fund составляет 3.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.7%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.49217 февр. 2011 г.934
-48.19%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-41.17%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.6177 мар. 2001 г.739
-32.33%3 мая 2002 г.1109 окт. 2002 г.2871 дек. 2003 г.397
-22.67%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Selected Value Fund составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.11%
VASVX (Vanguard Selected Value Fund)
Benchmark (^GSPC)