PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с VEXAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.64%
19.50%
VASVX
VEXAX

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VEXAX по среднегодовой доходности: 2.47% против 10.22% соответственно.


VASVX

С начала года

14.39%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

10.64%

1 год

18.72%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

VEXAX

С начала года

24.83%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

19.50%

1 год

40.41%

5 лет (среднегодовая)

12.24%

10 лет (среднегодовая)

10.22%

Основные характеристики


VASVXVEXAX
Коэф-т Шарпа1.232.24
Коэф-т Сортино1.713.06
Коэф-т Омега1.231.38
Коэф-т Кальмара1.491.66
Коэф-т Мартина4.6112.65
Индекс Язвы4.06%3.19%
Дневная вол-ть15.28%18.00%
Макс. просадка-59.04%-58.09%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VEXAX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VASVX и VEXAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.232.24
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.713.06
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.38
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.491.66
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6112.65
VASVX
VEXAX

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VEXAX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.24
VASVX
VEXAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VEXAX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VEXAX в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
1.49%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%1.17%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
1.07%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.13%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VEXAX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, примерно равная максимальной просадке VEXAX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VEXAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VASVX
VEXAX

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VEXAX

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
6.34%
VASVX
VEXAX