PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с VEXAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASVXVEXAX
Дох-ть с нач. г.8.93%12.80%
Дох-ть за 1 год24.04%31.29%
Дох-ть за 3 года8.43%-1.14%
Дох-ть за 5 лет12.00%10.21%
Дох-ть за 10 лет9.21%9.32%
Коэф-т Шарпа2.042.10
Коэф-т Сортино2.882.88
Коэф-т Омега1.351.36
Коэф-т Кальмара3.681.30
Коэф-т Мартина9.2611.94
Индекс Язвы3.22%3.17%
Дневная вол-ть14.60%18.02%
Макс. просадка-55.70%-58.09%
Текущая просадка-3.23%-4.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VASVX и VEXAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VEXAX

С начала года, VASVX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 12.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASVX имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции VEXAX немного впереди с 9.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
8.18%
VASVX
VEXAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VEXAX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.26
VEXAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXAX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXAX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXAX, с текущим значением в 11.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.94

Сравнение коэффициента Шарпа VASVX и VEXAX

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXAX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.10
VASVX
VEXAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VEXAX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VEXAX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
7.61%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%9.95%4.51%5.68%5.54%5.50%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
1.18%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.13%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VEXAX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке VEXAX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VEXAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-4.43%
VASVX
VEXAX

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VEXAX

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.83%
VASVX
VEXAX