PortfoliosLab logo
Сравнение VASVX с VEXAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASVX и VEXAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.70%
566.89%
VASVX
VEXAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASVX:

-0.50

VEXAX:

0.14

Коэф-т Сортино

VASVX:

-0.50

VEXAX:

0.37

Коэф-т Омега

VASVX:

0.91

VEXAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VASVX:

-0.40

VEXAX:

0.13

Коэф-т Мартина

VASVX:

-1.05

VEXAX:

0.44

Индекс Язвы

VASVX:

11.47%

VEXAX:

7.82%

Дневная вол-ть

VASVX:

24.11%

VEXAX:

24.26%

Макс. просадка

VASVX:

-59.04%

VEXAX:

-58.08%

Текущая просадка

VASVX:

-22.71%

VEXAX:

-17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у VEXAX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VEXAX по среднегодовой доходности: 0.14% против 7.68% соответственно.


VASVX

С начала года

-5.84%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.27%

5 лет

8.66%

10 лет

0.14%

VEXAX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.20%

5 лет

12.83%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VEXAX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%.


График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASVX: 0.32%
График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXAX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASVX и VEXAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASVX
Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VEXAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASVX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASVX: -0.50
VEXAX: 0.14
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASVX: -0.50
VEXAX: 0.37
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASVX: 0.91
VEXAX: 1.05
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASVX: -0.40
VEXAX: 0.13
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VASVX: -1.05
VEXAX: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VEXAX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.14
VASVX
VEXAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VEXAX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VEXAX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
2.10%1.98%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VEXAX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, примерно равная максимальной просадке VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VEXAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.71%
-17.34%
VASVX
VEXAX

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VEXAX

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 14.06%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
15.81%
VASVX
VEXAX