PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VASVX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASVX с IVV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASVX или IVV.

Корреляция

Корреляция между VASVX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASVX:

0.06

IVV:

0.67

Коэф-т Сортино

VASVX:

0.33

IVV:

1.18

Коэф-т Омега

VASVX:

1.04

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

VASVX:

0.12

IVV:

0.79

Коэф-т Мартина

VASVX:

0.38

IVV:

3.04

Индекс Язвы

VASVX:

6.71%

IVV:

4.88%

Дневная вол-ть

VASVX:

20.13%

IVV:

19.58%

Макс. просадка

VASVX:

-55.70%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

VASVX:

-8.16%

IVV:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.75% соответственно.

VASVX

С начала года

-0.11%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

-4.78%

1 год

1.13%

5 лет

20.10%

10 лет

8.25%

IVV

С начала года

1.08%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.91%

5 лет

17.42%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VASVX и IVV

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

VASVX
Vanguard Selected Value Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASVX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASVX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и IVV

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности IVV в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		14.36%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%9.95%4.51%5.68%5.54%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и IVV

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и IVV

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 5.27%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...