PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASVXIVV
Дох-ть с нач. г.8.93%21.33%
Дох-ть за 1 год24.04%33.27%
Дох-ть за 3 года8.43%8.63%
Дох-ть за 5 лет12.00%15.09%
Дох-ть за 10 лет9.21%12.96%
Коэф-т Шарпа2.043.04
Коэф-т Сортино2.884.04
Коэф-т Омега1.351.57
Коэф-т Кальмара3.684.41
Коэф-т Мартина9.2620.05
Индекс Язвы3.22%1.85%
Дневная вол-ть14.60%12.17%
Макс. просадка-55.70%-55.25%
Текущая просадка-3.23%-2.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VASVX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и IVV

С начала года, VASVX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 21.33%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
11.27%
VASVX
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и IVV

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.26
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0020.05

Сравнение коэффициента Шарпа VASVX и IVV

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
3.04
VASVX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и IVV

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности IVV в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
7.61%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%9.95%4.51%5.68%5.54%5.50%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и IVV

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-2.34%
VASVX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и IVV

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.28%
VASVX
IVV