PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с VEVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASVX с VEVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VASVX (Vanguard Selected Value Fund) and VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) are both mutual funds - VASVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VEVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VASVX returned 10.59%/yr vs 9.82%/yr for VEVFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VASVX charges 0.32%/yr vs 0.52%/yr for VEVFX.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VEVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у VEVFX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции VASVX превзошли акции VEVFX по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.82% соответственно.

VASVX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.62%
1 год
19.73%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.59%

VEVFX

1 день
-0.88%
1 месяц
0.28%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.97%
1 год
29.77%
3 года*
15.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASVX и VEVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		8.03%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		12.54%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%

Correlation

The correlation between VASVX and VEVFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.94

The correlation between VASVX and VEVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VASVX и VEVFX

Секторы
VASVX
VEVFX

Финансовые услуги

26.4%
22.5%

Промышленность

17.7%
16.6%

Потребительский циклический сектор

13.2%
16.0%

Сырьевые материалы

9.8%
3.3%

Здравоохранение

9.5%
7.5%

Технологии

8.3%
9.9%

Недвижимость

5.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Энергетика

3.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.1%

Коммунальные услуги

0.5%
3.4%

Финансовые услуги

VASVX
26.4%
VEVFX
22.5%

Промышленность

VASVX
17.7%
VEVFX
16.6%

Потребительский циклический сектор

VASVX
13.2%
VEVFX
16.0%

Сырьевые материалы

VASVX
9.8%
VEVFX
3.3%

Здравоохранение

VASVX
9.5%
VEVFX
7.5%

Технологии

VASVX
8.3%
VEVFX
9.9%

Недвижимость

VASVX
5.1%
VEVFX
7.9%

Потребительский защитный сектор

VASVX
4.5%
VEVFX
4.7%

Энергетика

VASVX
3.7%
VEVFX
4.3%

Коммуникационные услуги

VASVX
1.8%
VEVFX
4.1%

Коммунальные услуги

VASVX
0.5%
VEVFX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard Explorer Value Fund

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VOOVVASVX с VBR
Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с IVOV

Доходность на риск

VASVX vs. VEVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXVEVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.68

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.50

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.85

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

8.81

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. VEVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVFX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXVEVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VEVFX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VEVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASVXVEVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-47.53%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.31%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-27.32%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-27.32%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-47.53%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.22%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-6.62%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.33%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VEVFX

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASVXVEVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.60%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.02%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

17.61%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

20.71%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

22.48%

-0.02%

Сравнение комиссий VASVX и VEVFX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VEVFX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VEVFX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности VEVFX в 9.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.33%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.12%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VASVX and VEVFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEVFX has higher volatility (4.60%) compared to VASVX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VASVX dropped -55.70% vs VEVFX's -47.53%.

VEVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASVX и VEVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор