PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VASVX с VEVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASVX с VEVFX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX).

VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASVX или VEVFX.

Корреляция

Корреляция между VASVX и VEVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VEVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.14%
118.56%
VASVX
VEVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASVX:

-0.45

VEVFX:

-0.43

Коэф-т Сортино

VASVX:

-0.44

VEVFX:

-0.40

Коэф-т Омега

VASVX:

0.93

VEVFX:

0.94

Коэф-т Кальмара

VASVX:

-0.36

VEVFX:

-0.33

Коэф-т Мартина

VASVX:

-0.95

VEVFX:

-0.88

Индекс Язвы

VASVX:

11.38%

VEVFX:

13.43%

Дневная вол-ть

VASVX:

24.11%

VEVFX:

27.29%

Макс. просадка

VASVX:

-59.04%

VEVFX:

-50.98%

Текущая просадка

VASVX:

-22.52%

VEVFX:

-28.82%

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у VEVFX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VEVFX по среднегодовой доходности: 0.20% против 2.54% соответственно.

VASVX

С начала года

-5.62%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-18.72%

1 год

-11.67%

5 лет

8.71%

10 лет

0.20%

VEVFX

С начала года

-12.64%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

-21.59%

1 год

-12.97%

5 лет

10.42%

10 лет

2.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VASVX и VEVFX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VEVFX в 0.52%.

VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEVFX: 0.52%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASVX: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASVX и VEVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VEVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASVX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASVX: -0.45
VEVFX: -0.43
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASVX: -0.44
VEVFX: -0.40
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASVX: 0.93
VEVFX: 0.94
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASVX: -0.36
VEVFX: -0.33
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASVX: -0.95
VEVFX: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVFX равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VEVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.43
VASVX
VEVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VEVFX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VEVFX в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		2.09%1.98%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		2.05%1.79%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VEVFX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, что больше максимальной просадки VEVFX в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VEVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.52%
-28.82%
VASVX
VEVFX

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VEVFX

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 14.06%, в то время как у Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
14.99%
VASVX
VEVFX