PortfoliosLab logo
Сравнение VASVX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASVX и VFIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.70%
548.42%
VASVX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASVX:

-0.50

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

VASVX:

-0.50

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

VASVX:

0.91

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VASVX:

-0.40

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VASVX:

-1.05

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

VASVX:

11.47%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

VASVX:

24.11%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

VASVX:

-59.04%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VASVX:

-22.71%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VASVX показывает доходность -5.84%, а VFIAX немного выше – -5.69%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 0.14% против 12.05% соответственно.


VASVX

С начала года

-5.84%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.27%

5 лет

8.66%

10 лет

0.14%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VFIAX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASVX: 0.32%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASVX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASVX
Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASVX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASVX: -0.50
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASVX: -0.50
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASVX: 0.91
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASVX: -0.40
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASVX: -1.05
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.54
VASVX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VFIAX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
2.10%1.98%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VFIAX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.71%
-9.86%
VASVX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VFIAX

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 14.06% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
14.22%
VASVX
VFIAX