PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASVXVFIAX
Дох-ть с нач. г.8.93%21.43%
Дох-ть за 1 год24.04%33.29%
Дох-ть за 3 года8.43%8.64%
Дох-ть за 5 лет12.00%15.08%
Дох-ть за 10 лет9.21%12.96%
Коэф-т Шарпа2.043.03
Коэф-т Сортино2.884.01
Коэф-т Омега1.351.57
Коэф-т Кальмара3.684.39
Коэф-т Мартина9.2619.96
Индекс Язвы3.22%1.86%
Дневная вол-ть14.60%12.24%
Макс. просадка-55.70%-55.20%
Текущая просадка-3.23%-2.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VASVX и VFIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VFIAX

С начала года, VASVX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 21.43%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
11.31%
VASVX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VFIAX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.26
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 19.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.96

Сравнение коэффициента Шарпа VASVX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
3.03
VASVX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VFIAX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VFIAX в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
7.61%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%9.95%4.51%5.68%5.54%5.50%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.28%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VFIAX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-2.30%
VASVX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VFIAX

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.23%
VASVX
VFIAX