PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.04%
8.56%
VASVX
VOOV

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 16.69%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 2.21% против 10.37% соответственно.


VASVX

С начала года

11.18%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

6.04%

1 год

15.30%

5 лет (среднегодовая)

4.21%

10 лет (среднегодовая)

2.21%

VOOV

С начала года

16.69%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

8.56%

1 год

24.47%

5 лет (среднегодовая)

12.20%

10 лет (среднегодовая)

10.37%

Основные характеристики


VASVXVOOV
Коэф-т Шарпа1.022.51
Коэф-т Сортино1.453.55
Коэф-т Омега1.191.45
Коэф-т Кальмара1.164.74
Коэф-т Мартина3.8215.18
Индекс Язвы4.06%1.67%
Дневная вол-ть15.20%10.07%
Макс. просадка-59.04%-37.31%
Текущая просадка-2.55%-1.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VOOV

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VASVX и VOOV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.022.51
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.453.55
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.45
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.164.74
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.8215.18
VASVX
VOOV

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
2.51
VASVX
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VOOV

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VOOV в 1.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
1.54%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%1.17%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.93%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VOOV

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-1.48%
VASVX
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VOOV

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
3.32%
VASVX
VOOV