PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASVXVOOV
Дох-ть с нач. г.8.93%13.88%
Дох-ть за 1 год24.04%26.59%
Дох-ть за 3 года8.43%10.64%
Дох-ть за 5 лет12.00%11.79%
Дох-ть за 10 лет9.21%10.30%
Коэф-т Шарпа2.042.98
Коэф-т Сортино2.884.22
Коэф-т Омега1.351.54
Коэф-т Кальмара3.684.72
Коэф-т Мартина9.2618.57
Индекс Язвы3.22%1.64%
Дневная вол-ть14.60%10.24%
Макс. просадка-55.70%-37.31%
Текущая просадка-3.23%-2.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VASVX и VOOV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VOOV

С начала года, VASVX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 9.21% против 10.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
8.61%
VASVX
VOOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VOOV

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.26
VOOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOV, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOV, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOV, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOV, с текущим значением в 18.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.57

Сравнение коэффициента Шарпа VASVX и VOOV

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.98
VASVX
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VOOV

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VOOV в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
7.61%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%9.95%4.51%5.68%5.54%5.50%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.98%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VOOV

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-2.97%
VASVX
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VOOV

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
2.73%
VASVX
VOOV