PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VASVX с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASVX с VOOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VASVX (Vanguard Selected Value Fund) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both funds - VASVX is a Mid-Cap Value fund managed by Vanguard, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, VASVX returned 11.49%/yr vs 11.87%/yr for VOOV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VASVX charges 0.34%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 11.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASVX имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции VOOV немного впереди с 11.87%.

VASVX

1 день
1.41%
1 месяц
5.09%
6 месяцев
11.04%
С начала года
19.04%
1 год
29.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.83%
10 лет*
11.49%
Всё время*
9.23%

VOOV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.22%
С начала года
11.81%
1 год
22.05%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.87%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VASVX

Vanguard Selected Value Fund
$0.00$0.00$0.00

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF
$18.42M$15.43M$15.46M

Сравнение доходности по годам VASVX и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		19.04%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		11.81%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between VASVX and VOOV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between VASVX and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VASVX и VOOV

Секторы
VASVX
VOOV

Финансовые услуги

26.4%
14.9%

Промышленность

17.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.5%

Сырьевые материалы

9.8%
3.6%

Здравоохранение

9.5%
12.2%

Технологии

8.3%
21.7%

Недвижимость

5.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.8%

Энергетика

3.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.7%

Коммунальные услуги

0.5%
4.4%

Финансовые услуги

VASVX
26.4%
VOOV
14.9%

Промышленность

VASVX
17.7%
VOOV
10.7%

Потребительский циклический сектор

VASVX
13.2%
VOOV
10.5%

Сырьевые материалы

VASVX
9.8%
VOOV
3.6%

Здравоохранение

VASVX
9.5%
VOOV
12.2%

Технологии

VASVX
8.3%
VOOV
21.7%

Недвижимость

VASVX
5.1%
VOOV
3.3%

Потребительский защитный сектор

VASVX
4.5%
VOOV
8.8%

Энергетика

VASVX
3.7%
VOOV
6.6%

Коммуникационные услуги

VASVX
1.8%
VOOV
2.7%

Коммунальные услуги

VASVX
0.5%
VOOV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с IVVVASVX с VFIAXVASVX с VBR
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с IVEVOOV с QQQI

Доходность на риск

VASVX vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VASVX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VASVXVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.24

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.12

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.53

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

13.60

-5.12

VASVX vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VOOV

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASVXVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-37.31%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-6.27%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-17.55%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-18.10%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-37.31%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-3.81%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.62%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VOOV

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASVXVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.70%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

7.20%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

9.88%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

14.36%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

16.89%

+5.49%

Сравнение комиссий VASVX и VOOV

VASVX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VOOV

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности VOOV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		11.19%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.64%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VASVX and VOOV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VASVX has higher volatility (4.51%) compared to VOOV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VASVX dropped -55.70% vs VOOV's -37.31%.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASVX и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор