PortfoliosLab logo
Сравнение VASVX с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASVX и VOOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.90%
378.60%
VASVX
VOOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASVX:

-0.50

VOOV:

0.17

Коэф-т Сортино

VASVX:

-0.50

VOOV:

0.35

Коэф-т Омега

VASVX:

0.91

VOOV:

1.05

Коэф-т Кальмара

VASVX:

-0.40

VOOV:

0.15

Коэф-т Мартина

VASVX:

-1.05

VOOV:

0.55

Индекс Язвы

VASVX:

11.47%

VOOV:

4.75%

Дневная вол-ть

VASVX:

24.11%

VOOV:

15.94%

Макс. просадка

VASVX:

-59.04%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

VASVX:

-22.71%

VOOV:

-10.84%

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 0.14% против 9.27% соответственно.


VASVX

С начала года

-5.84%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.27%

5 лет

8.66%

10 лет

0.14%

VOOV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-6.34%

1 год

3.02%

5 лет

14.28%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VOOV

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.


График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASVX: 0.32%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASVX и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASVX
Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASVX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASVX: -0.50
VOOV: 0.17
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASVX: -0.50
VOOV: 0.35
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASVX: 0.91
VOOV: 1.05
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASVX: -0.40
VOOV: 0.15
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASVX: -1.05
VOOV: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.17
VASVX
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VOOV

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VOOV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
2.10%1.98%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VOOV

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.71%
-10.84%
VASVX
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VOOV

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
12.14%
VASVX
VOOV