PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASVX с VOOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VASVX (Vanguard Selected Value Fund) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both funds - VASVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, VASVX returned 10.59%/yr vs 11.86%/yr for VOOV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VASVX charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.86% соответственно.

VASVX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.62%
1 год
19.73%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.59%

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASVX и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		8.03%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between VASVX and VOOV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between VASVX and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VASVX и VOOV

Секторы
VASVX
VOOV

Финансовые услуги

26.4%
15.0%

Промышленность

17.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
11.1%

Сырьевые материалы

9.8%
3.5%

Здравоохранение

9.5%
11.6%

Технологии

8.3%
19.0%

Недвижимость

5.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.5%

Энергетика

3.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.3%

Коммунальные услуги

0.5%
4.6%

Финансовые услуги

VASVX
26.4%
VOOV
15.0%

Промышленность

VASVX
17.7%
VOOV
11.0%

Потребительский циклический сектор

VASVX
13.2%
VOOV
11.1%

Сырьевые материалы

VASVX
9.8%
VOOV
3.5%

Здравоохранение

VASVX
9.5%
VOOV
11.6%

Технологии

VASVX
8.3%
VOOV
19.0%

Недвижимость

VASVX
5.1%
VOOV
3.4%

Потребительский защитный сектор

VASVX
4.5%
VOOV
9.5%

Энергетика

VASVX
3.7%
VOOV
7.6%

Коммуникационные услуги

VASVX
1.8%
VOOV
3.3%

Коммунальные услуги

VASVX
0.5%
VOOV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VBR
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

VASVX vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.32

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.23

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.65

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

13.95

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.32

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VOOV

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASVXVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-37.31%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-6.27%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-17.55%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-18.10%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-37.31%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-3.84%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.64%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VOOV

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASVXVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.08%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

7.12%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

9.86%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

14.46%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

16.94%

+5.52%

Сравнение комиссий VASVX и VOOV

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VOOV

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности VOOV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.33%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VASVX and VOOV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VASVX has higher volatility (4.01%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VASVX dropped -55.70% vs VOOV's -37.31%.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASVX и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор