PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASVX с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VASVX (Vanguard Selected Value Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both funds - VASVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, VASVX returned 10.59%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VASVX charges 0.32%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.59% против 13.40% соответственно.

VASVX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.62%
1 год
19.73%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.59%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASVX и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		8.03%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between VASVX and MOAT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.84

The correlation between VASVX and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VASVX и MOAT

Секторы
VASVX
MOAT

Финансовые услуги

26.4%
6.7%

Промышленность

17.7%
13.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.3%

Сырьевые материалы

9.8%

-

Здравоохранение

9.5%
16.0%

Технологии

8.3%
32.8%

Недвижимость

5.1%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
17.5%

Энергетика

3.7%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
2.4%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

VASVX
26.4%
MOAT
6.7%

Промышленность

VASVX
17.7%
MOAT
13.5%

Потребительский циклический сектор

VASVX
13.2%
MOAT
10.3%

Сырьевые материалы

VASVX
9.8%
MOAT

-

Здравоохранение

VASVX
9.5%
MOAT
16.0%

Технологии

VASVX
8.3%
MOAT
32.8%

Недвижимость

VASVX
5.1%
MOAT
0.8%

Потребительский защитный сектор

VASVX
4.5%
MOAT
17.5%

Энергетика

VASVX
3.7%
MOAT

-

Коммуникационные услуги

VASVX
1.8%
MOAT
2.4%

Коммунальные услуги

VASVX
0.5%
MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с VEVFXVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VOOVVASVX с VBR
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

VASVX vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.12

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.69

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.25

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

3.90

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VASVX и MOAT

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASVXMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-33.31%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.43%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-21.44%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-23.96%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-33.31%

-14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.88%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-3.83%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.98%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и MOAT

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.01% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASVXMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.86%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.88%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

13.85%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

18.18%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

18.68%

+3.78%

Сравнение комиссий VASVX и MOAT

VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и MOAT

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.33%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%

Часто задаваемые вопросы

VASVX and MOAT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VASVX has higher volatility (4.01%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, VASVX dropped -55.70% vs MOAT's -33.31%.

VASVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASVX и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор