PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASVXMOAT
Дох-ть с нач. г.8.93%11.81%
Дох-ть за 1 год24.04%27.09%
Дох-ть за 3 года8.43%8.10%
Дох-ть за 5 лет12.00%13.65%
Дох-ть за 10 лет9.21%13.14%
Коэф-т Шарпа2.042.64
Коэф-т Сортино2.883.70
Коэф-т Омега1.351.48
Коэф-т Кальмара3.682.88
Коэф-т Мартина9.2614.56
Индекс Язвы3.22%2.24%
Дневная вол-ть14.60%12.39%
Макс. просадка-55.70%-33.31%
Текущая просадка-3.23%-2.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VASVX и MOAT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и MOAT

С начала года, VASVX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
9.40%
VASVX
MOAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и MOAT

VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.


MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.26
MOAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOAT, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOAT, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOAT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOAT, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOAT, с текущим значением в 14.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.56

Сравнение коэффициента Шарпа VASVX и MOAT

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.64
VASVX
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и MOAT

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности MOAT в 0.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
7.61%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%9.95%4.51%5.68%5.54%5.50%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.77%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и MOAT

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-2.81%
VASVX
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и MOAT

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
2.61%
VASVX
MOAT