PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VASVX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.67%
8.60%
VASVX
MOAT

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 2.23% против 12.96% соответственно.


VASVX

С начала года

11.42%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

7.19%

1 год

16.25%

5 лет (среднегодовая)

4.23%

10 лет (среднегодовая)

2.23%

MOAT

С начала года

12.35%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

6.66%

1 год

23.80%

5 лет (среднегодовая)

13.48%

10 лет (среднегодовая)

12.96%

Основные характеристики


VASVXMOAT
Коэф-т Шарпа1.022.01
Коэф-т Сортино1.462.75
Коэф-т Омега1.191.36
Коэф-т Кальмара1.163.54
Коэф-т Мартина3.8310.39
Индекс Язвы4.06%2.28%
Дневная вол-ть15.20%11.81%
Макс. просадка-59.04%-33.31%
Текущая просадка-2.34%-2.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и MOAT

VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.


MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VASVX и MOAT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.022.01
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.462.75
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.36
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.163.54
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.8310.39
VASVX
MOAT

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
2.01
VASVX
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и MOAT

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности MOAT в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
1.53%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%1.17%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.76%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и MOAT

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-2.69%
VASVX
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и MOAT

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
3.30%
VASVX
MOAT