PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASVXVTSAX
Дох-ть с нач. г.8.93%20.16%
Дох-ть за 1 год24.04%32.90%
Дох-ть за 3 года8.43%7.00%
Дох-ть за 5 лет12.00%14.37%
Дох-ть за 10 лет9.21%12.39%
Коэф-т Шарпа2.042.95
Коэф-т Сортино2.883.92
Коэф-т Омега1.351.55
Коэф-т Кальмара3.683.75
Коэф-т Мартина9.2619.07
Индекс Язвы3.22%1.94%
Дневная вол-ть14.60%12.55%
Макс. просадка-55.70%-55.34%
Текущая просадка-3.23%-2.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VASVX и VTSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VTSAX

С начала года, VASVX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
10.89%
VASVX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VTSAX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.26
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 19.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.07

Сравнение коэффициента Шарпа VASVX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.95
VASVX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VTSAX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VTSAX в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
7.61%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%9.95%4.51%5.68%5.54%5.50%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.31%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VTSAX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-2.29%
VASVX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VTSAX

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.21%
VASVX
VTSAX