PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
12.49%
VASVX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.23% против 12.63% соответственно.


VASVX

С начала года

11.42%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

7.19%

1 год

16.25%

5 лет (среднегодовая)

4.23%

10 лет (среднегодовая)

2.23%

VTSAX

С начала года

24.74%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

12.49%

1 год

32.61%

5 лет (среднегодовая)

14.94%

10 лет (среднегодовая)

12.63%

Основные характеристики


VASVXVTSAX
Коэф-т Шарпа1.022.57
Коэф-т Сортино1.463.44
Коэф-т Омега1.191.47
Коэф-т Кальмара1.163.76
Коэф-т Мартина3.8316.38
Индекс Язвы4.06%1.97%
Дневная вол-ть15.20%12.55%
Макс. просадка-59.04%-55.34%
Текущая просадка-2.34%-1.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VTSAX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VASVX и VTSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.022.57
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.463.44
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.47
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.163.76
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.8316.38
VASVX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
2.57
VASVX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VTSAX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VTSAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
1.53%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%1.17%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.27%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VTSAX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-1.50%
VASVX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VTSAX

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
4.25%
VASVX
VTSAX