Сравнение VASVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VASVX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASVX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 0.90% | 10.99% | 6.68% | 25.45% | -7.55% | 27.54% | 5.79% | 29.55% | -19.75% | 18.01% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VASVX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 10.16% против 10.84% соответственно.
VASVX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.16%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASVX и DFSVX
VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
VASVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
VASVX
DFSVX
Сравнение VASVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASVX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.67 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 5.75 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VASVX и DFSVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASVX и DFSVX
Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 13.20% | 13.32% | 14.35% | 8.29% | 13.22% | 7.77% | 10.19% | 7.44% | 11.90% | 8.59% | 4.51% | 5.68% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок VASVX и DFSVX
Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -66.70% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -15.11% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -27.69% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.19% | -52.12% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -5.89% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -9.51% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.09% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASVX и DFSVX
Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.46% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 12.88% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 23.35% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 21.68% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 23.92% | -1.49% |