Сравнение DFSVX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или DFFVX.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и DFFVX
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 13.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции DFFVX немного впереди с 9.64%.
DFSVX
14.54%
2.85%
9.29%
28.01%
14.68%
9.30%
DFFVX
13.61%
2.93%
8.97%
27.23%
14.44%
9.64%
Основные характеристики
| DFSVX | DFFVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 7.76 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 20.03% |
| Макс. просадка | -66.70% | -64.21% |
| Текущая просадка | -3.12% | -3.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и DFFVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и DFFVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и DFFVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DFFVX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.28% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.36% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и DFFVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и DFFVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 8.22% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.