Сравнение DFSVX с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и DFSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у DFSCX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции DFSCX по среднегодовой доходности: 10.84% против 10.20% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и DFSCX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.
Доходность на риск
DFSVX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
DFSVX
DFSCX
Сравнение DFSVX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.76 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.70 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 6.80 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и DFSCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и DFSCX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DFSCX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и DFSCX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -63.07% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -13.51% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -27.01% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -46.88% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.07% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -9.95% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.37% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и DFSCX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.03% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 12.77% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 22.23% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.12% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 22.64% | +1.28% |