PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSVX с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSVX и DFSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
4.70%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
1.62%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у DFSCX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции DFSCX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.92% соответственно.


DFSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.70%
6 месяцев
8.23%
1 год
23.60%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.61%

DFSCX

1 день
-0.81%
1 месяц
-5.81%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.54%
3 года*
12.53%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFSVX и DFSCX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.


Доходность на риск

DFSVX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSVXDFSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

5.67

-0.68

DFSVX vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSCX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSVXDFSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFSVX и DFSCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и DFSCX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности DFSCX в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.66%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
0.94%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и DFSCX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSVXDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-63.07%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.51%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-27.01%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-46.88%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-7.45%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.95%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.46%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и DFSCX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.00%, в то время как у DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSVXDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.39%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.53%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

22.14%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

21.09%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

22.63%

+1.29%