Сравнение DFSVX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции FSMAX немного впереди с 10.91%.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и FSMAX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
DFSVX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
DFSVX
FSMAX
Сравнение DFSVX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.40 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.70 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и FSMAX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и FSMAX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -50.55% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -14.64% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -36.31% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -50.55% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.18% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -12.29% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.57% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и FSMAX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.01% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 13.51% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 23.00% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.36% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 30.21% | -6.29% |