Сравнение DFSVX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или FSMAX.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и FSMAX
Основные характеристики
DFSVX:
-0.25
FSMAX:
0.01
DFSVX:
-0.20
FSMAX:
0.18
DFSVX:
0.97
FSMAX:
1.02
DFSVX:
-0.22
FSMAX:
0.01
DFSVX:
-0.72
FSMAX:
0.03
DFSVX:
8.37%
FSMAX:
7.29%
DFSVX:
24.11%
FSMAX:
23.82%
DFSVX:
-66.70%
FSMAX:
-41.67%
DFSVX:
-23.40%
FSMAX:
-21.23%
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -14.41%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 6.47% против 4.23% соответственно.
DFSVX
-16.00%
-10.41%
-17.35%
-5.36%
18.57%
6.47%
FSMAX
-14.41%
-8.97%
-13.14%
1.36%
10.17%
4.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и FSMAX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSVX и FSMAX
DFSVX
FSMAX
Сравнение DFSVX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и FSMAX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FSMAX в 0.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.81% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и FSMAX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и FSMAX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 14.81% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.