Сравнение DFSVX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и FSMAX
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 19.10%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.30% против 9.96% соответственно.
DFSVX
14.54%
2.85%
9.29%
28.01%
14.68%
9.30%
FSMAX
19.10%
3.32%
12.20%
34.51%
11.16%
9.96%
Основные характеристики
| DFSVX | FSMAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 11.27 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 17.92% |
| Макс. просадка | -66.70% | -41.67% |
| Текущая просадка | -3.12% | -3.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и FSMAX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и FSMAX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FSMAX в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.28% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.89% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и FSMAX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и FSMAX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.