Сравнение DFSVX с DFSV
DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFSVX returned 18.16%/yr vs 16.87%/yr for DFSV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и DFSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 15.01%.
DFSVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.50%
DFSV
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSVX и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 16.32% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | 0.17% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 15.01% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Correlation
The correlation between DFSVX and DFSV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between DFSVX and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSVX vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFSVX
DFSV
Сравнение DFSVX c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.64 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 11.57 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.95 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и DFSV
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSVX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -28.02% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.39% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -28.02% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -6.71% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.95% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и DFSV
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSVX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.95% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 11.28% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 17.63% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.24% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 22.24% | +1.66% |
Сравнение комиссий DFSVX и DFSV
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и DFSV
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DFSV в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.42% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.50% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFSVX and DFSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFSVX has higher volatility (4.26%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs DFSV's -28.02%.
DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSVX и DFSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор