Сравнение DFSVX с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | 0.17% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSVX показывает доходность 6.83%, а DFSV немного выше – 7.11%.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и DFSV
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DFSVX vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFSVX
DFSV
Сравнение DFSVX c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.74 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 6.51 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и DFSV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и DFSV
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и DFSV
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -28.02% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -15.38% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.48% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -6.93% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.12% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и DFSV
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеют волатильность 5.46% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.24% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 13.02% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 23.83% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.55% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 22.55% | +1.37% |