Сравнение DFSVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и VOO
Основные характеристики
DFSVX:
-0.01
VOO:
0.85
DFSVX:
0.14
VOO:
1.21
DFSVX:
1.02
VOO:
1.16
DFSVX:
-0.01
VOO:
1.16
DFSVX:
-0.02
VOO:
4.13
DFSVX:
6.38%
VOO:
2.83%
DFSVX:
19.90%
VOO:
13.70%
DFSVX:
-66.70%
VOO:
-33.99%
DFSVX:
-14.17%
VOO:
-5.86%
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.87% против 12.88% соответственно.
DFSVX
-5.88%
-4.40%
-5.09%
0.87%
21.99%
7.87%
VOO
-1.51%
-3.82%
1.39%
12.13%
18.98%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и VOO
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSVX и VOO
DFSVX
VOO
Сравнение DFSVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и VOO
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VOO в 0.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.56% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.97% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и VOO
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и VOO
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.