Сравнение DFSVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и VOO
Основные характеристики
DFSVX:
-0.14
VOO:
0.56
DFSVX:
-0.02
VOO:
0.92
DFSVX:
1.00
VOO:
1.13
DFSVX:
-0.12
VOO:
0.58
DFSVX:
-0.33
VOO:
2.25
DFSVX:
9.65%
VOO:
4.83%
DFSVX:
24.45%
VOO:
19.11%
DFSVX:
-66.70%
VOO:
-33.99%
DFSVX:
-17.25%
VOO:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.32% против 12.40% соответственно.
DFSVX
-9.25%
14.43%
-14.56%
-3.50%
18.59%
7.32%
VOO
-3.28%
13.71%
-4.52%
10.70%
15.89%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и VOO
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSVX и VOO
DFSVX
VOO
Сравнение DFSVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и VOO
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.67% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и VOO
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и VOO
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 11.34% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.