Сравнение DFSVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.30% против 13.11% соответственно.
DFSVX
14.54%
2.85%
9.29%
28.01%
14.68%
9.30%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| DFSVX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 12.23% |
| Макс. просадка | -66.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.12% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и VOO
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и VOO
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.28% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и VOO
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и VOO
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.