PortfoliosLab logo
Сравнение DFSVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFSVX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.73%
5.63%
DFSVX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSVX:

0.60

VOO:

2.18

Коэф-т Сортино

DFSVX:

1.00

VOO:

2.90

Коэф-т Омега

DFSVX:

1.12

VOO:

1.40

Коэф-т Кальмара

DFSVX:

1.15

VOO:

3.26

Коэф-т Мартина

DFSVX:

2.87

VOO:

14.21

Индекс Язвы

DFSVX:

4.10%

VOO:

1.94%

Дневная вол-ть

DFSVX:

19.65%

VOO:

12.66%

Макс. просадка

DFSVX:

-66.70%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DFSVX:

-9.40%

VOO:

-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.94% против 13.24% соответственно.


DFSVX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

9.07%

1 год

10.64%

5 лет

12.58%

10 лет

8.94%

VOO

С начала года

0.48%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

6.64%

1 год

25.77%

5 лет

14.33%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSVX и VOO

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии DFSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSVX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFSVX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.602.18
Коэффициент Сортино DFSVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.002.90
Коэффициент Омега DFSVX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.40
Коэффициент Кальмара DFSVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.153.26
Коэффициент Мартина DFSVX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.8714.21
DFSVX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.60
2.18
DFSVX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и VOO

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.09%1.09%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и VOO

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.40%
-2.81%
DFSVX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и VOO

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.89%
4.44%
DFSVX
VOO